Pairs 策略

该策略监控两只相关资产之间的价差，并与其历史均值与标准差比较，捕捉暂时性偏离。

测试表明年均收益约为 88%，该策略在股票市场表现最佳。

当价差低于均值减去乘数倍标准差时做多价差（买入第一只资产卖出第二只资产）；当价差高于均值加上乘数倍标准差时做空价差。价差回到均值附近时平仓。

此方法适合追求市场中性、擅长平衡两只合约敞口的交易者。若价差继续扩大，止损可以限制回撤。

细节

• 入场条件:
  • 多头: Spread < Mean - Multiplier * StdDev
  • 空头: Spread > Mean + Multiplier * StdDev
• 多/空: 双向
• 离场条件:
  • 多头: 价差回到均值时平仓
  • 空头: 价差回到均值时平仓
• 止损: 百分比止损，基于价差
• 默认值:
  • LookbackPeriod = 20
  • DeviationMultiplier = 2.0m
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 过滤器:
  • 类别: Arbitrage
  • 方向: 双向
  • 指标: Spread statistics
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 是
  • 风险等级: 中等