VWAP Williams R Strategy (C#)

作者 StockSharp

VWAP Williams R 策略本策略关注围绕VWAP的日内回归，结合Williams %R动量指标。当价格远离VWAP且%R进入超买或超卖区域时，预期价格将回到均值。测试表明年均收益约为 40%，该策略在加密市场表现最佳。当%R跌破-80且价格位于VWAP下方时，表明卖压减弱，可能反弹；当%R高于-20且价格在VWAP上方时，意味着买盘耗尽，预计回落。策略按回归VWAP的方向开仓，并等...

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VWAP Williams R 策略

本策略关注围绕VWAP的日内回归，结合Williams %R动量指标。当价格远离VWAP且%R进入超买或超卖区域时，预期价格将回到均值。

测试表明年均收益约为 40%，该策略在加密市场表现最佳。

当%R跌破-80且价格位于VWAP下方时，表明卖压减弱，可能反弹；当%R高于-20且价格在VWAP上方时，意味着买盘耗尽，预计回落。策略按回归VWAP的方向开仓，并等待回归完成。

适合积极的日内交易者寻找频繁的均值回归机会。相对VWAP设置小止损限制风险，同时给价格留有波动空间。

细节

入场条件:
- 多头: %R < -80 && Price < VWAP
- 空头: %R > -20 && Price > VWAP
多/空: 双向
离场条件:
- 多头: 当价格突破VWAP上方平仓
- 空头: 当价格跌破VWAP下方平仓
止损: 是
默认值:
- WilliamsRPeriod = 14
- StopLossPercent = 2m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
过滤器:
- 类别: Mixed
- 方向: 双向
- 指标: VWAP Williams R
- 止损: 是
- 复杂度: 中等
- 时间框架: 日内
- 季节性: 否
- 神经网络: 否
- 背离: 否
- 风险等级: 中等

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