Momentum Divergence Strategy (C#)

Momentum Divergence 策略

该策略比较动量指标与价格走势，用于提前发现可能的反转。当价格创出新高或新低而动量未能跟随时，即形成背离，显示趋势减弱。

测试表明年均收益约为 106%，该策略在股票市场表现最佳。

若价格形成更低的低点而动量指标形成更高的低点，出现看涨背离，可做多；若价格创更高的高点而动量未创新高，则形成看跌背离，可做空。动量重新穿越零轴或背离失效时平仓。

适合希望捕捉转折点而非追随趋势的交易者，并通过止损控制若市场继续背离信号方向时的风险。

细节

• 入场条件:
  • 多头: 价格更低而动量更高
  • 空头: 价格更高而动量更低
• 多/空: 双向
• 离场条件:
  • 多头: 动量跌破零轴
  • 空头: 动量升破零轴
• 止损: 固定止损
• 默认值:
  • MomentumPeriod = 14
  • StopLossPercent = 2 更低低点指收盘价低于前一收盘价，同时动量（收盘价减去MomentumPeriod根K线前的收盘价）高于其前值；更高高点与之相反。零轴离场需等待入场后动量穿越零轴。固定止损为入场价的StopLossPercent百分比，在K线之间同样监控；设为0则关闭。规则中没有用到移动平均，因此去掉了MaPeriod。与持仓方向相反的入场信号会反转持仓。
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 过滤器:
  • 类别: Reversal
  • 方向: 双向
  • 指标: Momentum
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 是
  • 风险等级: 中等