Стратегия дивергенции момента (C#)

Стратегия дивергенции момента

Стратегия сравнивает показания индикатора момента с направлением цены, чтобы обнаружить ранние признаки разворота. Дивергенция появляется, когда цена делает новый экстремум, а индикатор момента не подтверждает его, что указывает на ослабление импульса.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 106%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Бычий сигнал формируется, когда цена обновляет минимум, а осциллятор показывает более высокий минимум. Медвежий сигнал возникает, когда цена делает новый максимум, но индикатор момента не подтверждает. Позиции закрываются, когда момент пересекает ноль или дивергенция становится недействительной.

Такой подход подходит трейдерам, стремящимся предугадать разворот, а не присоединяться к тренду. Стопы используются для ограничения риска, если рынок продолжит движение против сигнала.

Подробности

• Условия входа:
  • Long: цена делает более низкий минимум, а момент показывает более высокий минимум
  • Short: цена делает более высокий максимум, а момент показывает более низкий максимум
• Long/Short: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Long: выход при пересечении момента ниже нуля
  • Short: выход при пересечении момента выше нуля
• Стопы: да, фиксированный стоп‑лосс.
• Параметры по умолчанию:
  • MomentumPeriod = 14
  • StopLossPercent = 2 Более низкий минимум — закрытие ниже предыдущего, пока моментум (закрытие минус закрытие MomentumPeriod свечей назад) растёт относительно своего предыдущего значения; более высокий максимум — зеркально. Выход по пересечению нуля ждёт, пока моментум пройдёт через ноль после входа. Фиксированный стоп — StopLossPercent от цены входа, он отслеживается и между свечами; 0 отключает его. Ни одно правило не использует скользящую среднюю, поэтому MaPeriod убран. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Разворот
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: Момент
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Да
  • Уровень риска: Средний