CCI VWAP Strategy (C#)

CCI VWAP 策略

该策略利用CCI指标与VWAP寻找日内反转。当CCI跌破CciOversold且价格低于VWAP时做多；当CCI升破CciOverbought且价格高于VWAP时做空。价格反向穿越VWAP时平仓。

测试表明年均收益约为 70%，该策略在股票市场表现最佳。

该方法适合喜欢在极端位置做反向交易的日内交易者，明确的止损有助于控制风险。

细节

• 入场条件:
  • 多头: CCI < CciOversold && Price < VWAP
  • 空头: CCI > CciOverbought && Price > VWAP
• 多/空: 双向
• 离场条件:
  • 多头: 价格上穿VWAP时平仓
  • 空头: 价格下穿VWAP时平仓
• 止损: 是
• 默认值:
  • CciPeriod = 20
  • CciOversold = -100
  • CciOverbought = 100
  • StopLossPercent = 2 -100和100是规则中CCI阈值的默认值。市场全天候交易，因此时段VWAP在每个UTC日重新开始，并按成交量加权每根K线的典型价格。与持仓方向相反的入场信号会反转持仓。
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 过滤器:
  • 类别: Mixed
  • 方向: 双向
  • 指标: CCI VWAP
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等