CCI VWAP Strategy (C#)

Estratégia CCI VWAP

A abordagem CCI VWAP tenta capturar reversões intradiárias quando o momentum e o preço se afastam do preço médio ponderado por volume. Ao observar o Índice de Canal de Commodities ao lado do nível VWAP, o sistema mede a força dos movimentos recentes em relação a um benchmark de valor justo.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 70%. Funciona melhor no mercado de ações.

Um setup de compra surge quando o CCI cai abaixo de CciOversold e o mercado negocia abaixo do VWAP, sinalizando que a pressão vendedora pode estar esgotada. Um short ocorre quando o CCI sobe acima de CciOverbought com o preço acima do VWAP, destacando um rally esticado vulnerável a uma correção. As posições são fechadas assim que o preço recupera o VWAP na direção oposta.

Esta estratégia é projetada para day traders que gostam de operar nos extremos mas ainda dependem de níveis objetivos para saídas. O stop-loss definido ajuda a gerenciar o risco se o momentum não reverter rapidamente à média.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: CCI < CciOversold && Price < VWAP (oversold below VWAP)
  • Vendido: CCI > CciOverbought && Price > VWAP (overbought above VWAP)
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair do comprado quando o preço subir acima do VWAP
  • Vendido: Sair do vendido quando o preço cair abaixo do VWAP
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • CciPeriod = 20
  • CciOversold = -100
  • CciOverbought = 100
  • StopLossPercent = 2 -100 e 100 são os valores padrão dos níveis de CCI citados nas regras. O mercado negocia 24 horas, por isso o VWAP da sessão reinicia a cada dia UTC e pondera o preço típico de cada candle pelo seu volume. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Filtros:
  • Categoria: Misto
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: CCI VWAP
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio