Volume Supertrend Strategy (C#)

Volume Supertrend 策略

本策略利用成交量与Supertrend指标。当成交量大于均值且价格在Supertrend上方时做多；当成交量大于均值且价格在Supertrend下方时做空，表明放量趋势。

测试表明年均收益约为 64%，该策略在外汇市场表现最佳。

适合在趋势市场中寻找机会的交易者。

细节

• 入场条件:
  • 多头: Volume > Avg(Volume) && Price > Supertrend
  • 空头: Volume > Avg(Volume) && Price < Supertrend
• 多/空: 双向
• 离场条件:
  • 多头: Supertrend转向下时平仓
  • 空头: Supertrend转向上时平仓
• 止损: 是
• 默认值:
  • VolumeAvgPeriod = 20
  • SupertrendPeriod = 10
  • SupertrendMultiplier = 3
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • StopLossPercent = 2 Avg(Volume)是之前VolumeAvgPeriod根K线的平均成交量。Supertrend转为下行时平多，转为上行时平空；止损为入场价的固定StopLossPercent百分比，在K线之间同样监控。与持仓方向相反的入场信号会反转持仓。
• 过滤器:
  • 类别: Trend
  • 方向: 双向
  • 指标: Volume Supertrend
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等