Volume Supertrend Strategy (C#)

Estratégia Volume Supertrend

Esta estratégia utiliza os indicadores Volume Supertrend para gerar sinais. A entrada comprada ocorre quando Volume > Avg(Volume) && Price > Supertrend (surto de volume com tendência de alta). A entrada vendida ocorre quando Volume > Avg(Volume) && Price < Supertrend (surto de volume com tendência de baixa). É adequada para traders que buscam oportunidades em mercados de tendência.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 64%. Funciona melhor no mercado de câmbio.

Detalhes

• Critérios de entrada:
  • Comprado: Volume > Avg(Volume) && Price > Supertrend (volume surge with uptrend)
  • Vendido: Volume > Avg(Volume) && Price < Supertrend (volume surge with downtrend)
• Comprado/Vendido: Ambos os lados.
• Critérios de saída:
  • Comprado: Sair da posição comprada quando Supertrend vira para baixo
  • Vendido: Sair da posição vendida quando Supertrend vira para cima
• Stops: Sim.
• Valores padrão:
  • VolumeAvgPeriod = 20
  • SupertrendPeriod = 10
  • SupertrendMultiplier = 3
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
  • StopLossPercent = 2 Avg(Volume) é o volume médio dos VolumeAvgPeriod candles anteriores. Uma compra fecha assim que o Supertrend vira para baixo e uma venda quando vira para cima; o stop é um StopLossPercent fixo do preço de entrada, vigiado também entre os candles. Um sinal de entrada contra uma posição aberta a inverte.
• Filtros:
  • Categoria: Tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Volume Supertrend
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio