Parabolic SAR CCI Strategy (C#)

Parabolic SAR CCI 策略

该策略结合抛物线SAR和CCI指标。当价格高于SAR且CCI < CciOversold时做多；当价格低于SAR且CCI > CciOverbought时做空，对应超卖与超买的趋势。

测试表明年均收益约为 49%，该策略在加密市场表现最佳。

适合在混合市场中寻找机会的交易者。

细节

• 入场条件:
  • 多头: Price > SAR && CCI < CciOversold
  • 空头: Price < SAR && CCI > CciOverbought
• 多/空: 双向
• 离场条件:
  • 多头: 价格跌破SAR时平仓
  • 空头: 价格升破SAR时平仓
• 止损: 否
• 默认值:
  • SarAccelerationFactor = 0.02
  • SarMaxAccelerationFactor = 0.2
  • CciPeriod = 20
  • CciOversold = -100
  • CciOverbought = 100 -100和100是规则中CCI阈值的默认值。入场是SAR所示趋势中的回调，SAR本身作为跟踪离场：收盘价低于SAR时平多，高于SAR时平空。与持仓方向相反的入场信号会反转持仓。
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 过滤器:
  • 类别: Mixed
  • 方向: 双向
  • 指标: Parabolic SAR CCI
  • 止损: 否
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 日内
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等