Стратегия Parabolic SAR CCI (C#)

Стратегия Parabolic SAR CCI

Стратегия использует индикаторы Parabolic SAR и CCI для генерации сигналов. Длинная позиция открывается, когда цена выше SAR и CCI ниже CciOversold, что указывает на восходящий тренд с перепроданностью. Короткая позиция возникает при цене ниже SAR и CCI выше CciOverbought — нисходящий тренд с перекупленностью.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 49%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Она подходит трейдерам, ищущим возможности в смешанном рынке.

Детали

• Условия входа:
  • Лонг: Цена > SAR и CCI < CciOversold (восходящий тренд с перепроданностью)
  • Шорт: Цена < SAR и CCI > CciOverbought (нисходящий тренд с перекупленностью)
• Лонг/Шорт: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Лонг: Закрыть позицию при падении цены ниже SAR
  • Шорт: Закрыть позицию при росте цены выше SAR
• Стопы: нет.
• Значения по умолчанию:
  • SarAccelerationFactor = 0.02
  • SarMaxAccelerationFactor = 0.2
  • CciPeriod = 20
  • CciOversold = -100
  • CciOverbought = 100 -100 и 100 — значения по умолчанию уровней CCI из правил. Вход — это откат внутри тренда, который показывает SAR, а сам SAR служит трейлинг-выходом: длинная позиция закрывается при закрытии ниже него, короткая — при закрытии выше. Сигнал на вход против открытой позиции разворачивает её.
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Смешанная
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Parabolic SAR CCI
  • Стопы: Нет
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний