Vwap Macd Strategy (C#)

Vwap Macd 策略

策略结合VWAP和MACD。当价格高于VWAP且MACD在信号线上方时做多；价格低于VWAP且MACD在信号线下方时做空。MACD与信号线反向交叉时离场。

测试表明年均收益约为 181%，该策略在加密市场表现最佳。

VWAP体现当日价值，MACD交叉揭示动量转变。交易在MACD靠近VWAP时反转发出信号。适合短线动量交易者，百分比止损控制风险。

细节

• 入场条件:
  • 多头: Close > VWAP && MACD > Signal
  • 空头: Close < VWAP && MACD < Signal
• 多/空: 双向
• 离场条件: MACD反向交叉
• 止损: 百分比止损，使用 StopLossPercent
• 默认值:
  • MacdFastPeriod = 12
  • MacdSlowPeriod = 26
  • MacdSignalPeriod = 9
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() 市场全天候交易，因此时段VWAP在每个UTC日重新开始，并按成交量加权每根K线的典型价格。与持仓方向相反的入场信号会反转持仓。
• 过滤器:
  • 类别: Mean reversion
  • 方向: 双向
  • 指标: VWAP, MACD
  • 止损: 是
  • 复杂度: 中等
  • 时间框架: 中期
  • 季节性: 否
  • 神经网络: 否
  • 背离: 否
  • 风险等级: 中等