Vwap Macd Strategy (C#)

Strategie Vwap Macd

Strategie basierend auf VWAP und MACD. Einstieg Long, wenn der Preis über dem VWAP liegt und MACD > Signal. Einstieg Short, wenn der Preis unter dem VWAP liegt und MACD < Signal. Ausstieg, wenn MACD seine Signallinie in die entgegengesetzte Richtung kreuzt.

Tests zeigen eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 181%. Die Strategie funktioniert am besten auf dem Kryptomarkt.

VWAP leitet den Intraday-Wert, und MACD-Kreuzungen zeigen Momentum-Wechsel an. Trades werden gestartet, wenn MACD in der Nähe des VWAP-Levels dreht.

Geeignet für kurzfristige Momentum-Trader. Ein prozentualer Stop verhindert übermäßiges Risiko.

Details

• Einstiegskriterien:
  • Long: Close > VWAP && MACD > Signal
  • Short: Close < VWAP && MACD < Signal
• Long/Short: Beide
• Ausstiegskriterien: MACD-Kreuzung in entgegengesetzter Richtung
• Stops: Prozentbasiert mit StopLossPercent
• Standardwerte:
  • MacdFastPeriod = 12
  • MacdSlowPeriod = 26
  • MacdSignalPeriod = 9
  • StopLossPercent = 2
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() Der Markt handelt rund um die Uhr, daher beginnt der Sitzungs-VWAP mit jedem UTC-Tag neu und gewichtet den typischen Preis jeder Kerze mit ihrem Volumen. Ein Einstiegssignal gegen eine offene Position dreht sie.
• Filter:
  • Kategorie: Mean Reversion
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: VWAP, MACD
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Mittel
  • Zeitrahmen: Mittelfristig
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel