VWAP 回归

该策略在价格偏离成交量加权平均价(VWAP)较远时逆势交易，待价格回归后离场。由于VWAP代表典型成交水平，极端偏离往往吸引价格回到其附近，常与日内趋势过滤结合提高胜率。

测试表明年均收益约为 127%，该策略在股票市场表现最佳。

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• 入场条件: 基于 RSI、VWAP 的信号
• 多空方向: 双向
• 退出条件: 反向信号或止损
• 止损: 是
• 默认值:
  • DeviationPercent = 2.0m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• 过滤器:
  • 类型: 均值回归
  • 方向: 双向
  • 指标: RSI, VWAP
  • 止损: 是
  • 复杂度: 基础
  • 时间框架: 日内 (5m)
  • 季节性: 无
  • 神经网络: 无
  • 背离: 无
  • 风险等级: 中