Стратегия VWAP Reversion

Стратегия возврата к VWAP, торгующая отклонения от объёмно-взвешенной средней цены

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 127%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

VWAP Reversion торгует отклонения от объёмно-взвешенной средней цены. Если цена слишком далеко уходит выше или ниже VWAP, стратегия открывает позицию против движения и выходит при возврате.

Поскольку VWAP отражает типичные уровни сделок, крайние отклонения часто притягивают цену обратно к нему. Некоторые трейдеры дополняют этот сигнал фильтрами внутридневного тренда для большей вероятности.

Детали

• Условия входа: сигналы на основе RSI, VWAP.
• Длинные/короткие: в обе стороны.
• Условия выхода: противоположный сигнал или стоп.
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • DeviationPercent = 2.0m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Mean Reversion
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: RSI, VWAP
  • Стопы: Да
  • Сложность: Базовая
  • Таймфрейм: Внутридневной (5м)
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний