NDay Breakout (C#)

N日突破

该策略在价格突破最近N日的最高或最低点时入场，并通过均线过滤和百分比止损控制风险。等待极值被突破有助于捕捉方向性行情，趋势均线过滤可避免盘整期间的假信号。

测试表明年均收益约为 43%，该策略在股票市场表现最佳。

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• 入场条件: 基于均线的信号
• 多空方向: 双向
• 退出条件: 反向信号或止损
• 止损: 是
• 默认值:
  • LookbackPeriod = 20
  • MaPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromHours(1) 附带的历史数据仅覆盖一个月：经过 20 根K线预热后只剩约十根日线，使用日线时策略在 2024 年 3 月的 BTC 上不会下任何订单。因此默认使用相同周期的小时线，日线仍可在参数中设置。
• 过滤器:
  • 类型: 突破
  • 方向: 双向
  • 指标: MA
  • 止损: 是
  • 复杂度: 基础
  • 时间框架: 日线
  • 季节性: 无
  • 神经网络: 无
  • 背离: 无
  • 风险等级: 中