NDay Breakout (C#)

N-Tage-Ausbruch

N-Tage-Hoch/Tief-Ausbruchsstrategie. Der N-Tage-Ausbruch sucht nach neuen Hochs oder Tiefs über den angegebenen Zeitraum. Einstiege erfolgen, wenn der Preis das letzte N-Tage-Hoch oder -Tief durchbricht und dabei Momentum antizipiert. Ein gleitender Durchschnittsfilter und ein prozentualer Stop steuern die Ausstiege.

Tests zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 43%. Die Strategie funktioniert am besten im Aktienmarkt.

Indem auf den Bruch des vorherigen Extremwerts gewartet wird, versucht das System den Beginn einer Richtungsbewegung zu erfassen. Die Filterung durch einen trendfolge-orientierten Durchschnitt hilft, Fehlsignale zu vermeiden, die während der Konsolidierung auftreten.

Details

• Einstiegskriterien: Signale basierend auf MA.
• Long/Short: Beide Richtungen.
• Ausstiegskriterien: Gegensätzliches Signal oder Stop.
• Stops: Ja.
• Standardwerte:
  • LookbackPeriod = 20
  • MaPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromHours(1) Die mitgelieferte Historie umfasst einen Monat: Nach dem Vorlauf von 20 Kerzen bleiben etwa zehn Tageskerzen, und mit Tageskerzen platziert die Strategie im März 2024 auf BTC keine einzige Order. Deshalb nutzt die Voreinstellung Stundenkerzen mit denselben Perioden; Tageskerzen bleiben einstellbar.
• Filter:
  • Kategorie: Ausbruch
  • Richtung: Beide
  • Indikatoren: MA
  • Stops: Ja
  • Komplexität: Grundlegend
  • Zeitrahmen: Täglich
  • Saisonalität: Nein
  • Neuronale Netze: Nein
  • Divergenz: Nein
  • Risikolevel: Mittel