OrderLog -> Trades
Atom
4/14/2018


Добрый день

Попытка получить сделки из ордер лога дала результат только в виде 2 сделок (16:33:06.216 и 16:56:26.387).

https://drive.google.com...qbP4lCK0dFjZySxTaPDa1R0

Tags:


Thanks:


1 2  >
Дмитрий_

Avatar
Date: 4/16/2018
Reply


Попробовал на данных не 2014, а 2018 - количество сделок стало больше, но львиная их доля так же пропущена.
OrdLogAFLT-6.18.PNG OrderLogCount = 25726
TradesAFLT-6.18.PNG TradesCount = 572
A.zip
OrdLogAFLT-6.18.PNG 79 KB (317) TradesAFLT-6.18.PNG 77 KB (244) A.zip 275 KB (200)
Thanks:

Support

Avatar
Date: 4/16/2018
Reply


Добрый день

Возможно проблема с данными. Проверьте сами данные. Сколько изначально в них сделок.
Thanks:

Дмитрий_

Avatar
Date: 4/16/2018
Reply


Добрый день

Если я правильно смотрю, то выходит 13026 сделок
CountDoneTrades.PNG
CountDoneTrades.PNG 116 KB (278)
Thanks:

Support

Avatar
Date: 4/16/2018
Reply


Пожалуйста уточните ваш ответ.
Thanks:

Дмитрий_

Avatar
Date: 4/16/2018
Reply


Ок



Получил List<ExecutionMessage> ordLogs (количество ExecutionMessage ордер лога = 25726)
Пройдясь по каждому сообщению, отсортировал по o.OrderState == OrderStates.Done и сохранил результат в trades6 (List<ExecutionMessage>)

"Возможно проблема с данными. Проверьте сами данные. Сколько изначально в них сделок."
Верно ли, что trades6.Count = искомому количеству сделок?
Thanks:

Support

Avatar
Date: 4/16/2018
Reply


Проверять строчку на сделку можно по полю TradeId
Thanks: Дмитрий_

Дмитрий_

Avatar
Date: 4/16/2018
Reply


По данному полю, где TradeId != null, количество сделок = 1144.

Используя метод
var trades = ordLogs.ToTicks().ToList();, получаем trades.Count = 572

У меня что-то не сходится. 1144-572 = 572. Я что-то фундаментально не догоняю, как так ordLogs.ToTicks().ToList().Count * 2 == количеству сделок, где TradeId != null?
Thanks:

Support

Avatar
Date: 4/16/2018
Reply


В сделке участвуют две стороны.
Thanks: Дмитрий_

Дмитрий_

Avatar
Date: 4/16/2018
Reply


"В сделке участвуют две стороны."
Во туплю.


Причём более 1 раза.
http://doc.stocksharp.ru...essages_OrderStates.htm
Thanks:

Дмитрий_

Avatar
Date: 4/18/2018
Reply


Добрый день

Подскажите пожалуйста, чем отличаются
executionMessage.OriginSide (
http://doc.stocksharp.ru...nMessage_OriginSide.htm - Инициатор сделки (продавец или покупатель))
и
executionMessage.Side (
http://doc.stocksharp.ru...ecutionMessage_Side.htm - Направление заявки (покупка или продажа))?
Логически OriginSide == Side

Thanks:
1 2  >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy