Level1Change в API 4.2.1. StockSharp

Level1Change в API 4.2.1

11/21/2013

vk37

Не совсем понятно в API 4.2.1: Level1Change заменит SecurityChange?

Tags:

StockSharp

Thanks:

vk37

Date: 11/21/2013

Работаю над закачкой маркет данных (свой аналог Гидры). Плаза коннектор. Попробовал перевести закачку SecurityChanges на Level1Change. Получаю данные так:

Code

        readonly HashSet<Level1Fields> _level1Fields = new HashSet<Level1Fields>(new[]
            {
                Level1Fields.AsksCount,
                Level1Fields.AsksVolume,
                Level1Fields.BidsCount,
                Level1Fields.BidsVolume,
                Level1Fields.HistoricalVolatility,
                Level1Fields.ImpliedVolatility,
                Level1Fields.MarginBuy,
                Level1Fields.MarginSell,
                Level1Fields.StepPrice,
                Level1Fields.PriceStep,
                Level1Fields.OpenInterest,
            });

        private void OnSecuritiesChanged(IEnumerable<Security> securities)
        {
            foreach (var security in securities)
            {
                var changeMessage = security.GetNewChanges(_level1Fields);
                _saveManager.Level1ChangeMessages.Enqueue(changeMessage);
            }
        }

Сохраняю данные так:

Code

                var level1ChangeMessagesBySecurity =
                    from c in level1ChangeMessagesFromQueue
                    group c by c.SecurityId
                        into g
                        select g;

                foreach (var level1ChangeMessageBySecurity in level1ChangeMessagesBySecurity)
                {
                    var level1ChangeStorage = _storageRegistry.GetLevel1ChangeStorage(new Security() { Id = level1ChangeMessageBySecurity.Key.Native.ToString()}, _defaultDrive);
                    try
                    {
                        level1ChangeStorage.Save(level1ChangeMessageBySecurity);
                    }
                    catch (Exception e)
                    {
                        Log.Error("Ошибка при сохранении изменений инструментов", e);
                    }
                }

При сохранении получаю ошибку:

Code

{"Unable to cast object of type 'Grouping[StockSharp.Messages.SecurityId,StockSharp.Messages.Level1ChangeMessage]' to type 'System.Collections.Generic.IEnumerable`1[StockSharp.Algo.Storages.SecurityChange]'."}

Не понятно почему идет попытка привести StockSharp.Messages.Level1ChangeMessage к типу StockSharp.Algo.Storages.SecurityChange. Предполагаю это баг.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 11/21/2013

vk37

Работаю над закачкой маркет данных (свой аналог Гидры). Плаза коннектор. Попробовал перевести закачку SecurityChanges на Level1Change.

Так не получиться. Под месседжи будет свой формат, отдельный. Будет основан на протоколе FAST. А SC - это комбинация L1 и L1Msg.

Thanks:

vk37

Date: 11/21/2013

Михаил Сухов

Тогда получается как-то так:

Code

                var messagesBySecurity =
                    from c in messagesFromQueue
                    group c by c.SecurityId
                        into g
                        select g;

                foreach (var messageBySecurity in messagesBySecurity)
                {
                    var security = new Security() {Id = messageBySecurity.Key.Native.ToString()};
                    var securityChangeStorage = _storageRegistry.GetSecurityChangeStorage(security, _defaultDrive);

                    try
                    {
                        var securityChanges = new List<SecurityChange>();

                        foreach (var message in messageBySecurity)
                            foreach (var change in message.Changes)
                                securityChanges.Add(new SecurityChange(security, message.LocalTimeStamp, change.Type, change.Value));

                        securityChangeStorage.Save(securityChanges);
                    }
                    catch (Exception e)
                    {
                        Log.Error("Ошибка при сохранении изменений инструментов", e);
                    }
                }

Или есть способ проще?

Thanks:

vk37

Date: 11/27/2013

Михаил Сухов

SC.Time брать из L1Msg.LocalTimeStamp?

Thanks:

vk37

Date: 11/27/2013

Кстати при вызове security.GetNewChanges приходит огромное количество Level1ChangeMessage с отсутствующими изменениями.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 11/28/2013

vk37

Кстати при вызове security.GetNewChanges приходит огромное количество Level1ChangeMessage с отсутствующими изменениями.

Не совсем понял фразы. Огромное количество отсутствующих изменений? Это как? :-)

Thanks:

vk37

Date: 11/28/2013

Михаил Сухов

Не совсем понял фразы. Огромное количество отсутствующих изменений? Это как? :-)

Code

!changeMessage.Changes.Any()

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 11/28/2013

vk37

Михаил Сухов

Не совсем понял фразы. Огромное количество отсутствующих изменений? Это как? :-)

Code

!changeMessage.Changes.Any()

Я выбираю "Помощь зала"

Thanks:

vk37

Date: 11/29/2013

Михаил Сухов

Я выбираю "Помощь зала"

)) Ну в общем, этот код возвращает большое количество Level1ChangeMessage у которого в коллекции Changes отсутствуют элементы.

Code

        readonly HashSet<Level1Fields> _level1Fields = new HashSet<Level1Fields>(new[]
            {
                Level1Fields.AsksCount,
                Level1Fields.AsksVolume,
                Level1Fields.BidsCount,
                Level1Fields.BidsVolume,
                Level1Fields.HistoricalVolatility,
                Level1Fields.ImpliedVolatility,
                Level1Fields.MarginBuy,
                Level1Fields.MarginSell,
                Level1Fields.StepPrice,
                Level1Fields.PriceStep,
                Level1Fields.OpenInterest,
            });

        private void OnSecuritiesChanged(IEnumerable<Security> securities)
        {
            foreach (var security in securities)
            {
                var changeMessage = security.GetNewChanges(_level1Fields);

                if (!changeMessage.Changes.Any())
                    continue;
            }
        }

Thanks:

vk37

Date: 11/29/2013

vk37

Михаил Сухов

SC.Time брать из L1Msg.LocalTimeStamp?

Ответ: http://stocksharp.com/posts/m/28536/

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.