Подразумеваемая волатильность опциона на S#. StockSharp

Подразумеваемая волатильность опциона на S#

3/4/2013

pehas

Привет опционщикам на S#

Хочу посчитать подразумеваемую волатильность опциона по предполагаемой волатильности базового актива.
Т.е. я считаю, что рынок НЕ знает все и что рыночная премия опциона в текущий момент может быть ошибочной. И соответственно реальная IV опциона может быть отличной от транслируемой биржей или высчитанной по блеку-шоулзу из рыночной премии.

На S# я могу получить IV по рыночной премии. Могу получить премию по IV (через класс BlackScholes)
А как посчитать премию по волатильности базового актива с тем чтобы из этой премии затем получить свою IV?

Tags:

StockSharp

Thanks:

< 1 2 3

Mikhail Sukhov

Date: 3/7/2013

pehas

Mikhail Sukhov

Или вы хотите расчет своей ИВ записать в поле Security?

Да, в принципе, все что я хотел, уже реализовал. Единственное, чего не хватает в S# - это расчета теор цены опциона. Не по IV биржи как это делается сейчас, а по формуле для исторической волатильности. Сейчас приходится это делать через стороннюю библиотеку. Ну и получать от биржи историческую волатильность тоже было бы не лишним. Чтобы можно было сравнить со своей.

Я не знаю что у вас не получается (у меня потому что расчет идет свой, но не по истории). В любом случае раз решили проблему, то это хорошо.

Thanks:

Дюшес

Date: 3/9/2013

pehas

Сейчас приходится это делать через стороннюю библиотеку. Ну и получать от биржи историческую волатильность тоже было бы не лишним. Чтобы можно было сравнить со своей.

Мне кажется можно не пользоваться сторонней библиотекой, т.к. все то же самое реализовано в s#. Например, возьмем вычисление премии, ф-я в либе - BS_CALL(double baseActive, double strike, int dayToExp, double riskFree, double deviation, double dividend).
HV вы вычисляете как-то и передаете в виде параметра deviation. Можно то же самое сделать и в s#, через этот же параметр.
Если посмотрим формулу БШ, переменная s.
Ее описание: s — годовое стандартное отклонение цены базовых акций (историческая волатильность). Рассчитывается через умножение стандартного отклонения цены за несколько дней на квадратный корень из 260 (количество торговых дней в году).
И посмотрим на формулы в BS_CALL (так же как и в s#) – то s соответствует параметру deviation.
Кажется так. Или я что-то не углядел и вы как-то по-другому этой либу используете? Там вроде больше ничего нет и примера использования с HV тоже.
Вместо IV подставляем таки HV и получаем щастье, без сторонней либы? :)

Thanks:

< 1 2 3

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.