Странная ошибка внутри StockSharp.Algo. StockSharp

Странная ошибка внутри StockSharp.Algo

11/20/2012

FiNick

Работает простой маркетмейкерский робот, который держит в стакане аск и бид и периодически переставляет их на более подходящие цены.
Иногда вылетает странная ошибка изнутри StockSharp.Algo, я даже не знаю какой мой код её вызывает, мои try-catch её не перехватывают. См картинку

error.png 69 KB (361)

Tags:

Plaza 2

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 11/20/2012

FiNick

Иногда вылетает странная ошибка изнутри StockSharp.Algo

В последних версиях ошибка более читабельная, и говорит, где косяк в стратегии.

Thanks:

FiNick

Date: 11/20/2012

Похоже проблема возникает из-за того, что все регистрации заявок я вызываю от стратегии, а ReRegisterOrderPair приходится вызывать от плазатрейдера.
Вопрос, как сообщить стратегии, что заявки зарегистрированные с помощью ReRegisterOrderPair принадлежат ей (стратегии)?

ЗЫ версия 4.1.6

Thanks:

FiNick

Date: 11/21/2012

Попробовал Strategy.AddOrder, попробовал Strategy.CreateOrder, не помогает.
Причем Strategy.AddOrder вообще оч странно работает. Новые заявки в Strategy.Orders появляются, однако стратегия их все равно не считает своими, плюс в лог при добавлении заявки выдается сообщение "Новая позиция: 'портфель'-'инструмент'='обьем заявки'", хотя никакие трейды по этим ордерам не проходили.
Это баг такой? И вообще, ReRegisterOrderPair можно как-то интегрировать в стратегию?

Thanks:

esper

Date: 11/21/2012

В последних версиях есть Strategy.AttachOrder, должно решить проблему. Вызывать надо до передачи заявок в ReRegisterOrderPair.

Thanks:

FiNick

Date: 11/21/2012

esper

В последних версиях есть Strategy.AttachOrder, должно решить проблему. Вызывать надо до передачи заявок в ReRegisterOrderPair.

В документации написано, что AttachOrder принимает активные заявки, а до ReRegisterOrderPair заявки будут иметь состояние None.
Я так понял, AttachOrder вообще не для этого сделана, но можно попробовать.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 11/23/2012

FiNick

Похоже проблема возникает из-за того, что все регистрации заявок я вызываю от стратегии, а ReRegisterOrderPair приходится вызывать от плазатрейдера.

Точно не из-за этого. Ошибка возникает из-за неправильно перерегистрации. Видимо ММ у вас неправильно заявки переставляет.

Thanks:

FiNick

Date: 11/23/2012

Mikhail Sukhov

FiNick

Этот же робот использующий две последовательные Strategy.ReRegisterOrder вместо PlazaTrader.ReRegisterOrderPair работает без ошибок вообще.

Thanks:

Mikhail Sukhov

Date: 11/23/2012

FiNick

Я определил по коду SlippageManager.

Thanks:

FiNick

Date: 11/23/2012

Серьезно еще не протестил, но вроде как код:

Code

this.AttachOrder(newBidOrder, new List<MyTrade>());
this.AttachOrder(newAskOrder, new List<MyTrade>());
this.PlazaTrader.ReRegisterOrderPair(oldBidOrder, newBidOrder, oldAskOrder, newAskOrder);

позволяет использовать ReRegisterOrderPair в стратегии. Правда в лог приходят куча сообщений "Новая позиция ...", хотя позиция не набирается.

Thanks:

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.