В поисках своей торговой системы, необходимо взять за основу какой-либо инструмент для технического анализа. Одним из таких инструментов являются уровни пивот, что в переводе с английского означает «разворот».
Pivot Point — разворотная точка или разворотный уровень. На основе пивот-уровня рассчитываются уровни поддержки и сопротивления для заданного временного диапазона: дневного, недельного или месячного.
Уровни-пивот легли в основу многих торговых систем. Некоторые утверждают, что пивот-уровни работают на всех ликвидных финансовых рынках, которые демонстрируют устойчивые торговые диапазоны.
Среди разнообразных уровней пивот я хотел бы выделить уровни пивот Вуди.
Уровни пивот Вуди весьма похожи на обычные уровни пивот, но рассчитываются немного по-другому, давая больше веса цене закрытия предыдущего периода. Используются следующие правила для расчета пивот-уровней Вуди:
![](https://stocksharp.com/file/103450/image1_png/?size=500x500)
Формула расчета Пивот Вуди
Где P – пивот-точка для определения уровней Вуди
R1, R2 – уровни сопротивления
S1, S2 – уровни поддержки
В классическом варианте данной торговой системы при подходе цены к первому или второму уровням сопротивления/поддержки мы должны входить в контртренд.
Однако мы зададим некоторые другие параметры для входа:
При пробитии уровня R1 – осуществляется вход в лонг
При отскоке от уровня R2 – осуществляется вход в шорт
При пробитии уровня S1 – осуществляется вход в шорт
При отскоке от уровня S2 – осуществляется вход в лонг
Чтобы немного упростить данную торговую систему, оставим в ней только уровни R1 и S1.
Протестируем данную торговую систему в Wealth-lab со следующими параметрами:
Торгуемый инструмент – фьючерс на индекс РТС
Период бектестинга: 2 июня 2008 года – 1 августа 2012 года
Проскальзывание – 50 пунктов
Комиссии не учитываем
Таймфрейм – 15 минут
Разрешенное время для входа в позицию с 11.00 (исключаем первый час торговой сессии)
Закрытие позиции в 23.30 (при определенном размере прибыли переносим позицию через ночь)
При тестировании торговой системы нам необходимо выявить оптимальные параметры следующих переменных
Стоп-лосса
Количество сделок в день
Размер прибыли при которой позиция переносится через ночь
Итак, правила и цели сформированы, остается запрограммировать торговую систему и провести тестирование.
После подбора оптимальных параметров получилась следующая кривая доходности (Рис 1).
![](https://stocksharp.com/file/103451/image2_png/?size=500x500)
Рис 1. Кривая доходности торговой системы на основе уровней Вуди
Иметь красивую кривую доходности – это половина дела, посмотрим на просадку торговой системы (Рис 2), распределение прибыли по сделкам (Рис 3), месяцам (Рис 4) и годам (Рис 5).
![](https://stocksharp.com/file/103452/image3_png/?size=500x500)
Рис 2. Просадка торговой системы
![](https://stocksharp.com/file/103453/image4_png/?size=500x500)
Рис 3. Распределение прибыли по сделкам
![](https://stocksharp.com/file/103454/image5_png/?size=500x500)
Рис 4. Распределение прибыли по месяцам
![](https://stocksharp.com/file/103455/image6_png/?size=500x500)
Рис 5. Распределение прибыли по годам
При тестировании торговой системы использовалась торговля 1 контрактом без плечей.
Взглянем также на оптимальное значение стоп-лосса (Рис 6).
![](https://stocksharp.com/file/103456/image7_png/?size=500x500)
Рис 6. Зависимость стоп-лоса от прибыли торговой системы
Как видно из рисунков выше данная система вполне имеет право на существование. Самым прибыльным был 2011 год с доходностью 65%, самым низко прибыльным 2010 год с доходностью 6%. При просадке в размере 8,5%, полученной в ходе тестирования, соотношение риск/прибыль очень хорошее. Отчет о тестировании представлен на рисунке 7.
![](https://stocksharp.com/file/103457/image8_png/?size=500x500)
В ходе тестирования выявлены следующие оптимальные параметры торговой системы:
- Количество сделок в день – не более двух
Стоп-лосс – 1100 пунктов
Перенос стоп-лоса в безубыток при достижении прибыли в 800 пунктов
Прибыль для переноса позиции через ночь – 3000 пунктов
Стоп-лосс для переноса позиции через ночь – 300 пунктов
Время входа в позицию с 11.00 до 19.00