Вопрос про арбитраж: фьюч vs корзина бумаг
Коллеги,
изобретать велосипед не очень хочется, может кто-то поделится знанием?
Для парной торговли можно котировать менее ликвидную бумагу, а при исполнении заявки закрывать вторую ногу по рынку.
А при продаже/покупке корзины бумаг по рынку можно хорошо потерять на спреде в низколиквидных бумагах.
Какие есть алгоритмы покупки/продажи корзины против фьюча c целью минимизации потерь на спредах?
На ум приходят два:
1. Смотреть все стаканы и как только наступает момент когда спреды всех инструментов устраивают кидать по всем бумагам рыночные заявки.
Гарантии, что все успеет продаться/купиться по хорошоим ценам, нет :)
2. Котировать наименее ликвидную бумагу из корзины и по исполнении заявки закрывать проорционально позу по фьючу, но тогда будут сбиваться
веса инструментов в корзине, что тоже не есть хорошо.
Какие есть еще варианты?