Alexander
|
Date: 3/22/2012
FiNick Обнаружил ошибку в protected методе OnReRegisterOrder в PlazaTrader. Неправильно выставляется обьем заявки и режим. Исходники плазатрейдера у меня достаточно древние, может уже пофиксили, новых исходников в открытом доступе не нашел, чтоб проверить. Code
protected override void OnReRegisterOrder(Order oldOrder, Order newOrder)
{
InitNewOrder(newOrder);
var transaction = _transactionManager.Factory.CreateReRegister(oldOrder, newOrder);
transaction
.SetMoveMode(oldOrder.Volume == newOrder.Volume)
.SetFirstOrderId(oldOrder.Id)
.SetFirstVolume((int)newOrder.Volume)
.SetFirstPrice(newOrder.Price)
.SetFirstTransactionId(newOrder.TransactionId);
_transactionManager.SendTransaction(transaction);
}
текущая реализация. вроде ничего не меняли.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
FiNick
|
Date: 3/22/2012
Да, не изменилось.
Если я ставлю некоторую заявку с обьемом например 20, а потом с коротким интервалом (500мс) перерегистрирую её с новым обьемом oldOrder.Balance, то в результате я могу набрать больше чем 20 контрактов.
Это происходит потому что в момент перерегистрации мой робот может еще не знать, что баланс изменился, и послать команду Reregister со старым обьемом, а к тому моменту как команда придет на биржу баланс старой заявки изменится. Эта проблема исчезает, если посылать транзакцию с regime 0, то есть в вашем коде написать SetMoveMode(true). Но тогда иногда будет получаться, что в таблице "заявки" новые заявки (отправленные с помощью ReRegister) будут иметь один обьем, а фактически по ним будет проходить другой обьем. Т.е. в regime 0 неважно какой обьем поставить новой заявке, ей на бирже все равно присвоят обьем равный остатку по старой заявке.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
FiNick
|
Date: 3/23/2012
Code
SetMoveMode(oldOrder.Volume == newOrder.Volume)
- так вообще не правильно. Думаю надо плазатрейдеру опцию сделать: режим перерегистрации, либо сделать у метода ReRegisterOrder параметр режим, а если не указан по умолчанию 1 ставить.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
esper
|
Date: 3/23/2012
FiNick Если я ставлю некоторую заявку с обьемом например 20, а потом с коротким интервалом (500мс) перерегистрирую её с новым обьемом oldOrder.Balance, то в результате я могу набрать больше чем 20 контрактов. Т.е. вы хотите добрать тот же объем но по другой цене? Зачем тогда изменять объем? Пусть он будет равен объему предыдущей заявки, а не балансу.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
FiNick
|
Date: 3/23/2012
esper FiNick Если я ставлю некоторую заявку с обьемом например 20, а потом с коротким интервалом (500мс) перерегистрирую её с новым обьемом oldOrder.Balance, то в результате я могу набрать больше чем 20 контрактов. Т.е. вы хотите добрать тот же объем но по другой цене? Зачем тогда изменять объем? Пусть он будет равен объему предыдущей заявки, а не балансу. Вам не кажется нелогичным, что я выставляю один обьем, а фактически у меня уходит другой обьем. Почему бы не написать метод, где точно сказано, что ререгистриться заявка будет на остаток, и в параметрах вообще не указывать никакой обьем. Я три дня воевал с этим ререгистром, офигевал от того как криво он работает и ошибок всяких, пока не залез в исходники и документацию по плазе.
|
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Date: 3/23/2012
FiNick что ререгистриться заявка будет на остаток, и в параметрах вообще не указывать никакой обьем. Это очень интересно. Согласен.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
lesser
|
Date: 3/23/2012
Mikhail Sukhov FiNick что ререгистриться заявка будет на остаток, и в параметрах вообще не указывать никакой обьем. Это очень интересно. Согласен. Лучше когда обьем не указан тогда на остаток , а если указан то на тот что указан. Зачем делать лишние транзакции. Параметр обьема нужно сохранить .
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Alexander
|
Date: 3/25/2012
FiNick Почему бы не написать метод, где точно сказано, что ререгистриться заявка будет на остаток это фактически regime = 3 выходит Quote:SetMoveMode(oldOrder.Volume == newOrder.Volume) почему так неверно? если oldOrder.Volume == newOrder.Volume - это regime = 0 Quote:Не менять объёмы заявок в ином случае - regime = 1 Quote:Изменить объёмы заявок можете более подробно расписать в какой момент у вас возникает проблема, в чём она проявляется и как вы предлагаете её фиксить?
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
FiNick
|
Date: 3/26/2012
Alexander Mukhanchikov FiNick Почему бы не написать метод, где точно сказано, что ререгистриться заявка будет на остаток это фактически regime = 3 выходит Такс, а вот про режим 3 я не читал раньше. Это что получается, самый нужный режим у вас не реализован? Короче, странно, но эксперимент показывает, что в режиме 0 заявки ререгистрируются на остаток (то что по документации должно происходить в режиме 3). Может мы просто неправильно понимаем фразу "0 – не менять объёмы заявок", ведь по логике, кому может понадобиться режим, когда вы ставите заявку с обьемом 20, из него уходит 7, а вы переставляете эту заявку опять с тем же обьемом 20 и в итоге набираете 27?=) Тут вот эту тему перетирают, но как-то не ясно все равно. Надо еще экспериментировать.
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|
|
Alexander
|
Date: 3/26/2012
можно подробнее с цифрами объёма пример привести?
|
|
|
|
Thanks:
|
|
|
|
|