CandleManager и последняя свечка в сессии. StockSharp

CandleManager и последняя свечка в сессии

4/27/2011

esper

Добрый день.

При реализации стратегии решил сохранять свечки в локальной базе. Для получения свечек подписываюсь на событие СandleManager.CandlesFinished в событии Trader.Connected:

Code

candleManager = new CandleManager(trader);
candleManager.CandlesFinished += candleManager_CandlesFinished;

в событии Trader.NewSecurities регистрирую какие свечки получать:

Code

sec = obj.FirstOrDefault(e => e.Code == "GAZP");
if (sec != null)
{
if (!candleManager.IsTimeFrameCandlesRegistered(sec, timeFrame))
{
// регистрируем наш тайм-фрейм
candleManager.RegisterTimeFrameCandles(sec, timeFrame);
}
}

Таймфрейм равен 5 минутам. Данные приходят, за исключением последней свечки. Т.е. время первой свечки 10:30:00, а время последней 18:35:00, хотя должно быть 18:40:00?

Tags:

Quik

Thanks:

< 1 2

Alexander

Date: 4/29/2011

esper

Mikhail Sukhov

Оно и вызывается. Просто нужно понять схему алгоритма. Если он у вас другой, то можете всегда сделать свой собственный CandleFactory.

Алгоритм простой, после "завершения" свечки мне необходимо ее сохранить. CandlesFinished же не вызывается для последней свечки, так как, если я правильно понял, после нее свечек в этой сессии не будет.

Есть вариант сделать что для последней свечки будет подниматься событие CandlesFinished если Trader.MarketTime станет больше чем время завершения сессии - т.е. если Trader.MarketTime >= 23.50 для фортса и >= 18.45 для ММВБ.

Thanks:

esper

Date: 4/29/2011

Alexander

Это было бы замечательно[smile]

Thanks:

Alexander

Date: 5/3/2011

esper

Alexander

Это было бы замечательно[smile]

Фикса в 3.1 не будет.
Вариант локального решения - отнаследуйтесь от TimeFrameCandleFactory и переопределите IsCandleFinished с проверкой что время закончилось:

Code

return trade.Time < currentCandle.Time || (currentCandle.Time + token.TypedArg) <= trade.Time || trade.Security.Trader.MarketTime.TimeOfDay >= trade.Security.Exchange.WorkingTime.Times.Last().Max;

Thanks:

esper

< 1 2

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.