[BLOCKER] [3.0] котирование не срабатывает

[BLOCKER] [3.0] котирование не срабатывает
Atom
2/22/2011
Greene-nsk


Случается часто, что котирование не срабатывает. Использую SmartTrader и котирование вида BestByPriceQuotingStrategy(_Order, 4.Pips(_Order.Security)).

Два примера.

1. Ордер был выставлен, но цена ушла далеко против него. Ордер должен был переставиться. Но этого не произошло. Реально ордер выставился, затем был отменен, а новый не поставился. Соответственно сделка не прошла.

Code

22.02.2011 0:22:59 [OpenWealth.StockSharp.SmartCOM.<Smart_NewOrders>b__18] RTS-3.11 +1*187110 Limit
22.02.2011 0:23:55 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии Name: BBPQS errorStates: Error str: System.InvalidOperationException: В процессе снятия заявки '0' случился тайм-аут.
в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GuarantyCancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Func`1 getNewPrice, Func`1 getNewVolume, Boolean isForts)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=q3UdZn4RtstjLq$DRetpesrMPkbpqY9D7UhsAwBvksoY=.#=qYw$3xI3MUzQpTQq5ga9LOw==()


2. Ордер был выставлен, цена резко пошла в сторону ордера. Ордер выполнился. Но стратегия котирования выдала ошибку.

Code

22.02.2011 16:14:38 [OpenWealth.StockSharp.SmartCOM.<Smart_NewOrders>b__18] RTS-3.11 +1*183565 Limit
22.02.2011 16:14:39 [OpenWealth.StockSharp.SmartCOM.<Smart_NewMyTrades>b__16] 275103030 RTS-3.11 +1*183515
22.02.2011 16:14:39 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии Name: BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 57996368 не имеет состояния.
22.02.2011 16:15:01 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии Name: BBPQS errorStates: Error str: System.InvalidOperationException: В процессе снятия заявки '0' случился тайм-аут.
в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GuarantyCancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Func`1 getNewPrice, Func`1 getNewVolume, Boolean isForts)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=q3UdZn4RtstjLq$DRetpesrMPkbpqY9D7UhsAwBvksoY=.#=qYw$3xI3MUzQpTQq5ga9LOw==()

Tags:


Thanks:


< 1 2 3 4  >
Greene-nsk

Avatar
Date: 3/9/2011
Reply


S# 3.0.12b

BestByPriceQuotingStrategy(_Order, 5.Pips(_Order.Security));

Из webUI itinvest известно:
в результате котирования (лог ниже) выставлена и отменена одна заявка "Продать фьючерсы RTS-3.11 1 лот по цене 201,605 приказ LIMIT". Больше заявок нет.

Code

09.03.2011 13:47:08 [OpenWealth.StockSharp.StrategyProcessOrder.StartQuoting] Условие заявки Sell исполнилось. Начинаем котирование. (36244)
09.03.2011 13:47:08 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ЛОГ стратегии BBPQS str: Стратегия запущена. (62)
09.03.2011 13:47:10 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ЛОГ стратегии BBPQS str: Регистрация новой заявки на Sell с ценой 201605 и объемом 1. (2484)
09.03.2011 13:47:11 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ЛОГ стратегии BBPQS str: Заявка 45502843 на Sell отправлена с ценой 201605 объемом 1. (108)
09.03.2011 13:47:13 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (2060)
09.03.2011 13:47:14 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (962)
09.03.2011 13:47:15 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1177)
09.03.2011 13:47:17 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1748)
09.03.2011 13:47:18 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1363)
09.03.2011 13:47:20 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1722)
09.03.2011 13:47:21 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1205)
09.03.2011 13:47:23 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1812)
09.03.2011 13:47:24 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1090)
09.03.2011 13:47:26 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1721)
09.03.2011 13:47:27 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1284)
09.03.2011 13:47:29 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1763)
09.03.2011 13:47:30 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1174)
09.03.2011 13:47:32 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1931)
09.03.2011 13:47:34 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1115)
09.03.2011 13:47:35 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1840)
09.03.2011 13:47:37 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1241)
09.03.2011 13:47:38 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1710)
09.03.2011 13:47:40 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1350)
09.03.2011 13:47:42 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1638)
09.03.2011 13:47:43 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1442)
09.03.2011 13:47:45 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1559)
09.03.2011 13:47:46 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1459)
09.03.2011 13:47:48 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1731)
09.03.2011 13:47:49 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1385)
09.03.2011 13:47:51 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1695)
09.03.2011 13:47:53 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1352)
09.03.2011 13:47:54 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.<Init>b__1] Wrapper order changed: BP-RF-01 RTS-3.11_FT StOrder_State_Pending StOrder_Action_Sell StOrder_Type_Limit True 201605 1 0 1 09.03.2011 13:47:38 570493480 0 2386600 (1655)
09.03.2011 13:47:54 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (1850)
09.03.2011 13:47:55 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.<Init>b__1] Wrapper order changed: BP-RF-01 RTS-3.11_FT StOrder_State_Open StOrder_Action_Sell StOrder_Type_Limit True 201605 1 0 1 09.03.2011 13:47:38 570493480 3327683403 2386600 (0)
09.03.2011 13:47:57 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (2080)
09.03.2011 13:47:58 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Warning str: Заявка 45502843 не имеет состояния. (8)
09.03.2011 13:47:59 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.<Init>b__0] Wrapper new order: 45502843 570493480 (1185)
09.03.2011 13:47:59 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.<Trader_NewOrders>b__19] RTS-3.11 -1*201605 Limit (3)
09.03.2011 13:48:00 [OpenWealth.StockSharp.StrategyProcessOrder.OnNewOrder] Strategy.NewOrder: RTS-3.11 -1*201605 Limit BP5758-RF-01 Active Accepted остаток: 1 ID: 3327683403 transactionID: 45502843 время снятия: (745)
09.03.2011 13:48:00 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ЛОГ стратегии BBPQS str: Цена текущей 201605 и лучшей 201470. (932)
09.03.2011 13:48:04 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ЛОГ стратегии BBPQS str: Котирование заявки 45502843 на Sell с ценой 201605 объемом 1. (5)
09.03.2011 13:48:24 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии BBPQS errorStates: Error str: System.InvalidOperationException: В процессе снятия заявки '3327683403' случился тайм-аут.
в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GuarantyCancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Func`1 getNewPrice, Func`1 getNewVolume, Boolean isForts)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qOdlOKYT7COgmqPX1tHXuEAECbFarHk$mR7teNIEmAAg=.#=qf6gWZmse$H2Zx1_kgVHwYw==() (20642)
09.03.2011 13:48:24 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ЛОГ стратегии BBPQS str: Стратегия останавливается. (0)
09.03.2011 13:48:26 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ЛОГ стратегии BBPQS str: Котирование отменяет заявку 45502843. (2039)
09.03.2011 13:48:27 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ЛОГ стратегии BBPQS str: Стратегия остановлена. (105)
09.03.2011 13:48:46 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.<Init>b__1] Wrapper order changed: BP-RF-01 RTS-3.11_FT StOrder_State_Open StOrder_Action_Sell StOrder_Type_Limit True 201605 1 0 1 09.03.2011 13:47:38 570493480 3327683403 2386600 (19822)
09.03.2011 13:48:46 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.<Trader_OrdersChanged>b__1d] RTS-3.11 -1*201605 Limit BP5758-RF-01 Active Accepted остаток: 1 ID: 3327683403 transactionID: 45502843 время снятия: (4)
09.03.2011 13:48:47 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.<Init>b__1] Wrapper order changed: BP-RF-01 RTS-3.11_FT StOrder_State_Cancel StOrder_Action_Sell StOrder_Type_Limit True 201605 1 0 1 09.03.2011 13:47:38 570493480 3327683403 2386600 (126)
09.03.2011 13:48:50 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.<Trader_OrdersChanged>b__1d] RTS-3.11 -1*201605 Limit BP5758-RF-01 Done Accepted остаток: 1 ID: 3327683403 transactionID: 45502843 время снятия: 09.03.2011 13:47:38 (2)
09.03.2011 13:48:50 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.<Init>b__1] Wrapper order changed: BP-RF-01 RTS-3.11_FT StOrder_State_Cancel StOrder_Action_Sell StOrder_Type_Limit True 201605 1 0 1 09.03.2011 13:48:18 570493480 3327683403 2386600 (0)
09.03.2011 13:48:50 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.<Trader_OrdersChanged>b__1d] RTS-3.11 -1*201605 Limit BP5758-RF-01 Done Accepted остаток: 1 ID: 3327683403 transactionID: 45502843 время снятия: 09.03.2011 13:48:18 (1)


Формат вывода как обычно:
Code

(this.Trader as SmartTrader).Wrapper.NewOrder += ((i, s) =>
{
Log.Out("Wrapper new order: " + i + " " + s, LogLevel.debug);
});
(this.Trader as SmartTrader).Wrapper.OrderChanged += ((s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9, s10, s11, s12, s13, s14) =>
{
Log.Out("Wrapper order changed: " + s1.Remove(2, 4) + " " + s2 + " " + s3 + " " + s4 + " " + s5 + " " + s6 + " " + s7 + " " + s8 + " " + s9 + " " + s10 + " " + s11 + " " + s12 + " " + s13 + " " + s14, LogLevel.debug);
});

private void Trader_OrdersChanged(IEnumerable<Order> orders)
{
orders.ForEach(o => Log.Out(o.ToStringLong()));
}

static public string ToStringLong(this Order o)
{
string sign = (o.Direction == OrderDirections.Buy) ? "+" : "-";
return o.Security.Name + " " + sign + o.Volume + "*" + o.Price + " " + o.Type + " " +
o.Portfolio.Name + " " + o.State + " " + o.Status + " остаток: " + o.Balance + " ID: " + o.Id + " transactionID: " + o.TransactionId + " время снятия: " + o.CancelTime;
}
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 3/9/2011
Reply


Лог нормальный. А в чем вопрос?
Thanks:

Greene-nsk

Avatar
Date: 3/9/2011
Reply


Mikhail Sukhov
Лог нормальный. А в чем вопрос?


Сделки нет. Только один отмененный ордер. Ни одного исполненного.
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 3/9/2011
Reply


Greene-nsk
Mikhail Sukhov
Лог нормальный. А в чем вопрос?


Сделки нет. Только один отмененный ордер. Ни одного исполненного.


По логу видно, что была заявка, которую котирование не смогло отменить. После этого котирование остановилось. Заявка и не должна в таком случае появиться.
Thanks:

Greene-nsk

Avatar
Date: 3/9/2011
Reply


Mikhail Sukhov
Greene-nsk
Mikhail Sukhov
Лог нормальный. А в чем вопрос?


Сделки нет. Только один отмененный ордер. Ни одного исполненного.


По логу видно, что была заявка, которую котирование не смогло отменить. После этого котирование остановилось. Заявка и не должна в таком случае появиться.


Всмысле?
Еще ра. Котирование вида BestByPriceQuotingStrategy(_Order, 5.Pips(_Order.Security)).
Оно должно передвигать заявку на край стакана при привышении 5и пунктов и в любом случае исполниться рано или поздно. Разве нет??
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 3/9/2011
Reply


Greene-nsk
Mikhail Sukhov
Greene-nsk
Mikhail Sukhov
Лог нормальный. А в чем вопрос?


Сделки нет. Только один отмененный ордер. Ни одного исполненного.


По логу видно, что была заявка, которую котирование не смогло отменить. После этого котирование остановилось. Заявка и не должна в таком случае появиться.


Всмысле?
Еще ра. Котирование вида BestByPriceQuotingStrategy(_Order, 5.Pips(_Order.Security)).
Оно должно передвигать заявку на край стакана при привышении 5и пунктов и в любом случае исполниться рано или поздно. Разве нет??


Что такое процесс движения. Это когда снимается заявка и регистрируется новая. Если в этот механизме происходит исключение, оно не срабатывает. В вашем случае было ошибка на снятии заявки. Слишком долго Смарт слал инфу о том, что заявка снята. И в этом возможно виноват S#.[blush] Sleep с COM объектами не дружит. Если это то, о чем я думаю, то поведение в 3.0.14 будет лучше. Если нет, значит все таки СмартКом.
Thanks:

Greene-nsk

Avatar
Date: 3/9/2011
Reply


Mikhail Sukhov

Что такое процесс движения. Это когда снимается заявка и регистрируется новая. Если в этот механизме происходит исключение, оно не срабатывает. В вашем случае было ошибка на снятии заявки. Слишком долго Смарт слал инфу о том, что заявка снята. И в этом возможно виноват S#.[blush] Sleep с COM объектами не дружит. Если это то, о чем я думаю, то поведение в 3.0.14 будет лучше. Если нет, значит все таки СмартКом.


И что теперь делать?
Когда я посылаю запрос на котирование, мне необходима 100% гарантия, что запрос исполнится если нет обрыва связи или креша системы / биржи. Иначе вся логика ломается. Из 7 трейдов сегодня, эта ошибка вылезла 3и раза.
Т.е. метод АБСОЛЮТНО нерабочий.

На мой взгляд:
1. Должна быть запрещена остановка котирования до выполнения сделки. Иначе надеяться на такой метод нельзя.
2. Надо разобраться, почему сообщение об отмене ордера приходит так долго. Возможно надо увеличить таймаут (возможно в разы) или, если это проблема смарта как-то ее обходить.
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 3/9/2011
Reply


Greene-nsk

На мой взгляд:
1. Должна быть запрещена остановка котирования до выполнения сделки. Иначе надеяться на такой метод нельзя.
2. Надо разобраться, почему сообщение об отмене ордера приходит так долго. Возможно надо увеличить таймаут (возможно в разы) или, если это проблема смарта как-то ее обходить.


Все верно. Я постараюсь проблему устранить ту, которую сам нашел в метод GuarantyCancelOrder. Если она поможет, гуд. Иначе, как-то по другому решать задачу.
Thanks:

vvt

Avatar
Date: 3/10/2011
Reply


Подтверждаю, с котированием есть проблемы, вот лог [Quik Junior] [3.0.13]:

Quote:
Регистрация новой заявки на Sell с ценой 198570 и объемом 1.
Заявка 47028103 на Sell отправлена с ценой 198570 объемом 1.
Цена текущей 198570 и лучшей 198565.
Котирование заявки 47028103 на Sell с ценой 198570 объемом 1.
Перекотирование зарегистрировано для заявки 47028105 на Sell с ценой 198565 объемом 1.
Цена текущей 198565 и лучшей 198560.
Котирование заявки 47028105 на Sell с ценой 198565 объемом 1.
Перекотирование зарегистрировано для заявки 47028107 на Sell с ценой 198560 объемом 1.
Цена текущей 198560 и лучшей 198570.
Котирование заявки 47028107 на Sell с ценой 198560 объемом 1.
Перекотирование зарегистрировано для заявки 47028109 на Sell с ценой 198570 объемом 1.
Цена текущей 198570 и лучшей 198565.
Котирование заявки 47028109 на Sell с ценой 198570 объемом 1.
Перекотирование зарегистрировано для заявки 47028111 на Sell с ценой 198565 объемом 1.
Цена текущей 198565 и лучшей 198545.
Котирование заявки 47028111 на Sell с ценой 198565 объемом 1.
Перекотирование зарегистрировано для заявки 47028113 на Sell с ценой 198545 объемом 1.
Цена текущей 198545 и лучшей 198570.
Котирование заявки 47028113 на Sell с ценой 198545 объемом 1.
Ecng.Trading.Quik.ApiException: Код ошибки Failed Сообщение Вы не можете снять данную заявку
Котируемая заявка 47028113 исполнилась.

Регистрация новой заявки на Sell с ценой 198620 и объемом 1.
Заявка 47028115 на Sell отправлена с ценой 198620 объемом 1.
Цена текущей 198620 и лучшей 198615.
Котирование заявки 47028115 на Sell с ценой 198620 объемом 1.
Перекотирование зарегистрировано для заявки 47028117 на Sell с ценой 198615 объемом 1.
Цена текущей 198615 и лучшей 198560.
Котирование заявки 47028117 на Sell с ценой 198615 объемом 1.
Перекотирование зарегистрировано для заявки 47028119 на Sell с ценой 198560 объемом 1.
Цена текущей 198560 и лучшей 198580.
Котирование заявки 47028119 на Sell с ценой 198560 объемом 1.
Перекотирование зарегистрировано для заявки 47028121 на Sell с ценой 198580 объемом 1.
Цена текущей 198580 и лучшей 198565.
Котирование заявки 47028121 на Sell с ценой 198580 объемом 1.
Перекотирование зарегистрировано для заявки 47028123 на Sell с ценой 198565 объемом 1.
Цена текущей 198565 и лучшей 198620.
Котирование заявки 47028123 на Sell с ценой 198565 объемом 1.
Ecng.Trading.Quik.ApiException: Код ошибки Failed Сообщение [FORTS] В операции о
тказано: Превышен лимит операций от указанного клиента.. Снятое количество: 9193848
System.InvalidOperationException: В процессе снятия заявки '376660815' случился тайм-аут.
в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GuarantyCancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.ReRegisterOrder(Order oldOrder, Func`
1 getNewPrice, Func`1 getNewVolume, Boolean isForts)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=q_7aAU8b_zEypCQ8s7GI9rpJ4uiSQ4jqTKo
3$1bhmZoo=.#=q1xDZDIblA8UZbmo72Ys1aA==()
Стратегия останавливается.
Котирование отменяет заявку 47028123.
Стратегия остановлена.
Ecng.Trading.Quik.ApiException: Код ошибки Failed Сообщение [FORTS] В операции о
тказано: Превышен лимит операций от указанного клиента.. Снятое количество: 9193848




Code
            var order = base.CreateOrder(OrderDirections.Sell, base.Security.GetMarketPrice(OrderDirections.Sell), base.Volume);
            var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit(5));
            base.ChildStrategies.Add(strategy);


В первом случае заявка исполнилась, а стратегия пытается ее снять.
А дальше возникает ошибка из-за ограничения не более 30 транзакций в секунду на ФОРТС через Quik Junior (у меня от Finam), причем оно дается на всех клиентов. Кроме того, в Quik Junior есть еще похоже ограничение на не более 10 перестановок заявки, возникает стабильно, 11 перестановку отвергает.
Выложу лог, как только возникнет еще раз. Хотелось бы, чтобы эти ограничения тоже как-то учитывались при котировании.
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 3/10/2011
Reply


vvt

В первом случае заявка исполнилась, а стратегия пытается ее снять.
А дальше возникает ошибка из-за ограничения не более 30 транзакций в секунду на ФОРТС через Quik Junior (у меня от Finam), причем оно дается на всех клиентов. Кроме того, в Quik Junior есть еще похоже ограничение на не более 10 перестановок заявки, возникает стабильно, 11 перестановку отвергает.
Выложу лог, как только возникнет еще раз. Хотелось бы, чтобы эти ограничения тоже как-то учитывались при котировании.


По Смарту совсем другая картина - там обновление не приходит о заявке. А тут типичное ограничение объема, что как раз является правильным поведением (не можете вы продать, потому что к лимиту подошли)... С кол-вом транзакций все просто - Strategy.Interval.
Thanks:
< 1 2 3 4  >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy