Про объём сделки
Atom
12/23/2010


Сейчас сделка (Trade) не содержит информации об объёме. Свойство Volume это количество контрактов.
Без объёма сделки невозможно смотреть на сделки по инструментам, которые не импортируются.

Кроме Quik никто не даёт объёма сделки или этого поля нет по какой-то другой причине?

Tags:


Thanks:




1 2  >
Юрий Басангов

Avatar
Date: 12/23/2010
Reply


Встречный вопрос, под объемом сделки вы понимаете фактически: кол-во контрактов*цену?
Thanks:

Иванов Андрей

Avatar
Date: 12/24/2010
Reply


Юрий Басангов
Встречный вопрос, под объемом сделки вы понимаете фактически: кол-во контрактов*цену?

Я думаю, что тот, кто сможет ответить на вопрос, сделает это без уточнения =)

Количество контрактов это цифра ни о чём -- цена указывается за 1 бумагу, а в контракте бумаг может быть 100. У эффективных менеджеров ВТБ размер контракта вообще 1000 бумаг.
Thanks:

Foxbow

Avatar
Date: 12/24/2010
Reply


Я может лезу не разобравшись, но во первых, Trade содержит поле Volume и это поле содержит количество приобретенных или проданных лотов. Сколько контрактов в одном лоте - это информация из Security. Смотрите исходные таблицы в Quik (инструменты, все сделки)
Thanks:

ltrim

Avatar
Date: 12/24/2010
Reply


Иванов Андрей
Сейчас сделка (Trade) не содержит информации об объёме. Свойство Volume это количество контрактов.
Без объёма сделки невозможно смотреть на сделки по инструментам, которые не импортируются.

Кроме Quik никто не даёт объёма сделки или этого поля нет по какой-то другой причине?


В общем! Поле таблицы Квика "Объем" прям в Trade никуда не выгружается, за то есть Ext. info расширенная информация по сделке. В событии получения неопределенных DDE данных можно отлавливать эту колонку "Объем" и запихивать ее в Ext. info расширенная информация по сделке.
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 12/26/2010
Reply


Иванов Андрей
Сейчас сделка (Trade) не содержит информации об объёме. Свойство Volume это количество контрактов.
Без объёма сделки невозможно смотреть на сделки по инструментам, которые не импортируются.

Кроме Quik никто не даёт объёма сделки или этого поля нет по какой-то другой причине?


Не знаю, о чем был вопрос и ответили ли на него. Но, если речь идет о каком то вычисляемом поле, то такие поля я не экспортирую и не создаю свойства в торговых объектам из-за соображений минимальной достаточности.
Thanks:

ustas

Avatar
Date: 12/26/2010
Reply


Mikhail Sukhov

Не знаю, о чем был вопрос и ответили ли на него. Но, если речь идет о каком то вычисляемом поле, то такие поля я не экспортирую и не создаю свойства в торговых объектам из-за соображений минимальной достаточности.


Как я его понял (возможно ошибочно), - есть например агрессивная покупка (по аску) в 10 контрактов и она прошла в 3 сделки - 5+3+2 например, то по таблице всех сделок мы увидим 3 сделки но размер (Volume?) начальной заявки нет, но, судя по ltrim, он возможно выгружается в каком то другом месте/поле.
Вычислить его ессно нельзя.

С уважением!
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 12/26/2010
Reply


ustas

Насколько я понимаю вопрос , - есть например агрессивная покупка (по аску) в 10 контрактов и она прошла в 3 сделки - 5+3+2 например, то по таблице всех сделок мы увидим только 3 сделки а размер начальной заявки нет, но, судя по ltrim, её размер возможно выгружается в каком то другом месте/поле. Вычислить его нельзя.


Полностью не уверен, но такое даже биржей не транслируется, чтобы по тиковой сделке можно было бы узнать объем первоначальной заявки.
Thanks:

Иванов Андрей

Avatar
Date: 1/6/2011
Reply


Foxbow: Только в том случае, если у вас есть инструмент =) А когда инструмента нет, узнать размер лота не получится.

ltrim: это-то понятно, интересно было, зачем у сделки нет стоимости.

ustas: У меня всё спокойно, без агрессии ;) Просто смотрю на весь рынок бумаг.

Mikhail Sukhov: Это поле не вычисляется без инструмента, которого может не быть по триллиарду причин -- не успел загрузиться, нет в таблице инструментов, что-нибудь ещё.
Thanks:

Mikhail Sukhov

Avatar
Date: 1/9/2011
Reply


Иванов Андрей GoTo

Mikhail Sukhov: Это поле не вычисляется без инструмента, которого может не быть по триллиарду причин -- не успел загрузиться, нет в таблице инструментов, что-нибудь ещё.


Я понял о чем речь. Но нестандартные задачи требуют нестандартных решений. То, что это нестандартное решение говорит хотя бы то, что Вы первый, кто это запросилSmile. В данном случае - ExtensionInfo.

Как фича, которую сделал для следующего релиза - возможность оперировать своими типами данных, производными от стандартных. Это мне понадобилось как раз при работе с ExtensionInfo. Например, текущая работа с опционами:

Code
Security riXXX = base.Trader.Securities.First(s => s.Code == "...");
var thPrice = riXXX.ExtensionInfo[DdeSecColumns.TheorPrice];


А вот как будет можно:

Code
var riXXX = (Option)base.Trader.Securities.First(s => s.Code == "...");
var thPrice = riXXX.TheorPrice;


Благодаря небольшой магии ввиде:

Code
class Option : Security
{
public double TheorPrice
{
get { base.ExtensionInfo[DdeSecColumns.TheorPrice]; }
}
}
Thanks:

Иванов Андрей

Avatar
Date: 1/13/2011
Reply


Так эта магия и сейчас должна работать =)
Только с нюансом -- надо определять оператор преобразования типа. Но этот нюанс и в вашем случае надо реализовывать. По мне экстеншен был бы здесь в самый раз, классы нужны для инкапсуляции состояния в основном.

Кстати, использование "base." разумно только в виртуальном методе для вызова самого себя вверх по цепочке наследования. Полагаю, что в вашем коде это последствия любви к "this.", но разница между ними в том, что использование "base." где попало приведёт рано или поздно к необъяснимым логическим ошибкам.

И совсем не в тему =) В прошлом году в MSDN Magazine Тэд Ньюард начал писать серию статей "Мультипарадигматическая .NET". Советую обратить на неё внимание, там очень хорошо описываются базовые принципы построения ПО, которые не знает подавляющее большинство разработчиков. Вот, например, вторая статья: http://msdn.microsoft.co...u/magazine/gg232770.aspx
Thanks:
1 2  >

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy