В прошлой статье были разобраны общие принципы работы с программой S#.Data (Hydra), от ее установки на компьютер пользователя, до скачивания истории маркет данных с двух источников ФИНАМ и MFD.
В сегодняшней статье мы подробно разберем функцию записи в файл скачанной истории биржевых котировок и настройку шаблона для конвертации данных котировок в текстовой файл, с целью, когда маркет данные используются в других программах алгоритмической торговли и анализа торговых стратегий.
Как уже говорилось ранее, программа способна хранить истории торгов в специальном бинарном формате S#.Data (BIN), что обеспечивает максимальную степень сжатия истории торгов, или в текстовом формате CSV, что удобно при анализе рыночных данных в других программах.
Рассмотрим порядок выгрузки истории биржевых котировок в разные форматы файлов:
Загрузим программу S#.Data (Hydra). Мы уже имеем данные истории торгов, загруженные ранее.
Выберем, к примеру, источником биржевых данных, ранее скачанные маркет данные с ресурса MFD.
У нас загружена история котировок акций Сбербанка.
Нажмем правую клавишу мыши, и выберем пункт «Посмотреть скаченное».
Выберем справа пиктограмму «сохранить», чтобы сохранить историю биржевых котировок.
В выпавшем списке выберем необходимый для нас формат. Например - Excel.
После записи данные биржевых котировок можно просмотреть, открыв файл.
Сохраним теперь скачанные маркет данные в формате txt.
Нажмем кнопку «сохранить» и увидим, что появилось меню настройки шаблона записи истории биржевых котировок. Данная функция реализована в программе S#.Data (Hydra) с целью предоставить возможность пользователю сохранить данные котировок в удобном виде, для упрощения использования маркет данных в других программах.
Заменим все «:» в программе на «-», и нажимаем «Предпросмотр». Заметим, что вид записи изменился.
Сохраним и откроем файл с скаченными маркет данными.
Рассмотренный сегодня функционал программы S#.Data (Hydra), позволяет говорить о том, что скачанные маркет данные можно применять на любой платформе, что облегчает работу с торговыми алгоритмами. Настройка шаблона представления биржевых котировок позволяет настроить вид скачанных биржевых данных под себя, делая их более удобными для анализа торговой стратегии. Стоит заметить что программа в том числе поддерживает возможность выгрузку истории биржевых котировок в базы данных SQL, что позволит анализировать данные средствами данного языка.
Напишите нам в комментариях, какие вопросы вы хотели бы рассмотреть в наших следующих статьях.