Работа со стаканом заявок. StockSharp

Работа со стаканом заявок

2/4/2019

Добрый день.

Имею историю по стаканам.
History.zip

Загружаю историю по стакану из локального хранилища.
LKOH.txt
По времени всё ок. (06:59:46.253, 06:59:46.643... меняется)
QuoteChange,T(L)=2019/01/30 03:59:45.114,T(S)=2019/01/30 06:59:45.114 {{ 10 - 10 }}
QuoteChange,T(L)=2019/01/3106:59:46.253,T(S)=2019/01/30 06:59:45.114 {{ 10 - 10 }}
QuoteChange,T(L)=2019/01/31 06:59:46.643,T(S)=2019/01/30 06:59:45.114 {{ 10 - 10 }}

Гружу историю через HistoryEmulationConnector (аналогично как в S# Shell) и не могу найти свойство отвечающее за QuoteChange в коннекторе и стратегии.

Отображается неизменяемое 06:59:45

WriteLine(FirstSecurity.Code + " " + Connector.CurrentTime) и
WriteLine(SecondSecurity.Code + " " + Connector.MarketDataAdapter.CurrentTime) в ProcessMarketDepth(MarketDepth marketDepth)
both.txt

Где находится информация о QuoteChange time в HistoryEmulationConnector или стратегии?

History.zip 1 MB (511) LKOH.txt 2 MB (639) Capture.PNG 36 KB (825) both.txt 15 MB (398)

Tags:

заявки

Thanks:

< 1 2 3

Support

Date: 2/14/2019

Так же ваша информация передана разработчикам, так как тиковые сделки должны приходить в случае формирования свечей.

Thanks:

Дмитрий_

Date: 2/14/2019

Support

Предоставлен ли ответ здесь https://stocksharp.com/posts/m/46732/ ?

Добрый день.

К сожалению не совсем.

По отображению исторического времени через ордер лог - вопросов нет, работает идеально.
Только я использую не событие

Code

connector.NewOrderLogItem

, а MarketRule инструмента

Code

FirstSecurity.WhenNewOrderLogItem(Connector)

, поскольку не нужно искать инструмент в коннекторе.

К несчастью, ордер лог доступен только на срочном рынке, на споте этот вариант не подойдет, поэтому использую историю стакана

Quote:

Большое спасибо.

Т.к.

Quote:

К несчастью, ордер лог доступен только на срочном рынке, на споте этот вариант не подойдет, поэтому использую историю стакана

+ для отслеживания поведения крупной заявки в стакане на истории и ещё ряда стратегий необходимо историческое время - передайте пожалуйста разработчикам следующую просьбу.
Добавьте пожалуйста (для исторического коннкектора)
для правил

Code

security.WhenNewTrade

Code

security.WhenMarketDepthChanged

и событий

Code

Connector.MarketDepthChanged

Code

Connector.NewTrade

возможность просмотра исторического времени, как это уже реализовано для

Code

connector.NewOrderLogItem

Code

security.WhenNewOrderLogItem

.

Данные доработки разрешат данный вопрос.

Thanks:

< 1 2 3

Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.