|
Aug 13, 2013 - 1) Я как раз уже не помню, зачем там умножение числителя идет, потому что T-t уже содержит делитель. 2) Начал смотреть код, понял, что неучитывается факт чуть длинных опционов. Есть брать декадные опц...
|
|
|
Aug 12, 2013 - Уважаемые разработчики! Нашел багу в расчете теты. var theta = -(SecurityPriceMode(UnderlyingAsset) * deviation * (decimal)nd1) / (2 * (decimal)timeToExp.Sqrt() * _dayInYear) - sign * (Option.Strike *...
|
|
|
Aug 11, 2013 - Согласен, глупость написана. А что по грекам? Вчера видел пост, сегодня уже нет (видимо удален как ошибка). По грекам - это я наглючил. Не делил волатильность на 100 :)
|
|
|
Aug 10, 2013 - В выложенных сорцах временная стоимость определяется так: public static decimal GetTimeValue(this Security option) { option.CheckOption(); return (decimal)(option.GetCurrentPrice() - option.GetUnderly...
|
|
|
Aug 10, 2013 - Уважаемые разработчички! Если в график вставить большое кол-во свечек (скажем все 5-минутки за три месяца), то неудобно в этом графике ориентироваться по временному масштабу. В SciChart есть элемент S...
|
|
|
Aug 9, 2013 - Уважаемые разработчики! Для того, чтобы работать с опционами, в таблице инструментов нужна колонка "Базовый актив". Для спотовых инструментов и индексов она всегда пустая. S# кидает эксепшены и не гру...
|
|
|
Aug 9, 2013 - Я это понял. Но нужно понять, что это решение будет работать у всех брокеров, а не БКС. Логично. Посмотрел в квик бывшей "Тройки", ныне сбербанк, там нет дублирования счетов. Надо у людей из Открываш...
|
|
|
Aug 8, 2013 - Примеры расчетов, что и как можно посмотреть здесь: http://broker.ru/brokerage/t2 Написано, что после 2 сентября принудительно переведут торговлю по основным бумагам. Тость дублирование исчезнет. Так ...
|
|
|
Aug 8, 2013 - Спасибо за информацию. А что со стаканами? Они ведь тоже должны как-то различаться? Куда в последствии переходит незакрытая через T+N поза? Просто в базовый актив? Появился новый код класса: TQBR (На ...
|
|
|
Aug 6, 2013 - Уважаемые разработчики! У некоторых брокеров уже появилась поддержка T+2 и S# начал ругаться на двойные счета, в таблицах, касающихся мамбы. В таблицах, касающихся мамбы, нужно добавить колонку "Вид л...
|