|
Feb 2, 2012 - Это помогло в одном случае, в остальных я разобрался - у TCandleToken кое-где изменились типы. Спасибо!
|
|
|
Feb 2, 2012 - Пытаюсь проапгрейдиться с 4.0.1 до 4.0.17. Эррор лог пестрит сообщениями, которые все относятся к подпискам на правила такого типа: this .When(this.StrategyNewMyTrades()) .Do>(ProcessMyNewTrades); Все...
|
|
|
Jan 16, 2012 - Недавно встретил фразу "задача трейдера - ловить хвосты нормального распределения". Это некорректно, потому что на рынке не нормальное распределение. Прикладываю 2 картинки, первая - распределение на ...
|
|
|
Dec 29, 2011 - Присоединяюсь к спасибам. Благодаря вам мой бот без забот исправно пашет уже 3 месяца. Спасибо, ребята! С наступающим!
|
|
|
Dec 14, 2011 - 2 Max, В обмен на картинку ;) Насчет второго - это частный случай того, что можно разглядеть на картинке. Возми верхний правый сектор. Кстати, так же можно оценить утверждение "один утром, другой в об...
|
|
|
Dec 14, 2011 - В моем изначальном примере была неправильная формула. Правильная: spread <- OpCl(SBER) - OpCl(SRZ1)*100 В случае когда арбитраж детерминированный и спред обречен на mean reversion. не понял - тогда оп...
|
|
|
Dec 14, 2011 - В моем изначальном примере была неправильная формула. Правильная: spread <- OpCl(SBER) - OpCl(SRZ1)*100 В случае когда арбитраж детерминированный и спред обречен на mean reversion.
|
|
|
Dec 14, 2011 - 2 Max, В обмен на картинку ;) Насчет второго - это частный случай того, что можно разглядеть на картинке. Возми верхний правый сектор. Кстати, так же можно оценить утверждение "один утром, другой в об...
|
|
|
Dec 14, 2011 - Не понял логику таких вычислений. Да и зачем так. Главный игрок у нас тут - спред, т.к. именно от него образовывается Финансовый результат. Думаю для классического арбитража нужно что-то такое: Постро...
|
|
|
Dec 14, 2011 - Контракты fRTS за 2010-2011 гг.
|