|
Mar 17, 2012 - Такой еще момент - известно, что волатильность имеет свойство кластеризоваться, т.е. для рынка характерны периоды большой волатильности (когда несколько наблюдений подряд попадают в хвосты) и малой (к...
|
|
|
Mar 12, 2012 - На мой взгляд, это либо Коши, либо (что гораздо интереснее) смесь нескольких нормальных.
|
|
|
Feb 21, 2012 - Роботы рынки не обваливают. Роботы агрессивно эксплуатируют любые неровности микроструктуры, повышая транзакционные издержки для бай-сайда и конкурируя с маркет-мейкерами. Бай-сайд вынужден разрабатыв...
|
|
|
Feb 21, 2012 - Еще могут быть интересны показатели, которые показывают, какую долю времени от полного времени тестирования капитал реально работал, т.е. был вложен в активы. Потому что, если он работал мало - нечаст...
|
|
|
Feb 20, 2012 - Был на курсах у АГ. По этой теме говорилось следующее: 1) Шарп плох, потому что он пенализирует тяжелый положительный хвост (изначально он создавался для оценки эффективности взаимных фондов). 2) MaxD...
|
|
|
Feb 17, 2012 - Читал как-то умную книжку про опционы. Там 1) разрабатывались свои показатели; 2) подчеркивалось, что универсального показателя нет. Поэтому при отборе стратегий лучше сравнивать несколько показателей...
|
|
|
Feb 15, 2012 - Если ставить .Once() перед .Do(), то возникает ошибка а-ля: Error 2 'StockSharp.Algo.Strategies.StrategyRule' does not contain a definition for 'Last' and no extension method 'Last' accepting a first ...
|
|
|
Feb 15, 2012 - Давайте поговорим о такой важной теме, как показатели качества стратегии. Как известно, для объективной оптимизации необходимо создать 1 единственный целевой показатель. Что вы предпочитаете использов...
|
|
|
Feb 15, 2012 - Раньше (по крайней мере в 4.0.1) можно было сделать так: this .When(token.CandlesFinished()) .Once() .Do(cs => Console.WriteLine(cs.Last().Time)); Теперь эта конструкция подразумевает, что аргумент Do...
|
|
|
Feb 7, 2012 - Да, для работы с тиками хотя бы за год мне пришлось воткнуть 16гб. И все же, я думаю, для тех кто тестирует страты в S# пригодилась бы команда эмулятору dispose'ить трейды, из которых уже сформированы...
|