|
Mar 5, 2013 - Самому написать подсчет волатильности базового актива за интересующий период, а потом получить премию для этой волатильности подставив вместо IV (через класс BlackScholes). Я давно хотел этим занятьс...
|
|
|
Mar 4, 2013 - Привет опционщикам на S# Хочу посчитать подразумеваемую волатильность опциона по предполагаемой волатильности базового актива. Т.е. я считаю, что рынок НЕ знает все и что рыночная премия опциона в тек...
|
|
|
Nov 27, 2012 - Кхем.. Спрошу проще. Кто-то вообще пользуется ContinuousSecurity? :)
|
|
|
Nov 19, 2012 - При тестировании на истории, в CandleManager не приходят новые свечки по ContinuousSecurity Код var cFuture = new ContinuousSecurity(); cFuture.ExpirationJumps.AddRange( Securities .Where(s => s.Type ...
|
|
|
Sep 17, 2012 - Какая версия? Это была 4.1.3 от 9/09/12 с BOX.com Смотрю, сегодня выложили 4.1.4 Сейчас поставил ее, вроде проблемы этой более не наблюдается Спасибо
|
|
|
Sep 17, 2012 - По архитектуре генераторы вызываются не чаще чем MarketTimeChangedInterval. Вы можете его поставить сколь угодно малым и за счет производительности получить возможность генерить когда угодно. Вам пом...
|
|
|
Sep 17, 2012 - Всем привет! Не работает хеджирование через DeltaHedgeStrategy Возможно, это глюк библиотеки? Делал по хелпу. Стратегия создается так var hedge = new DeltaHedgeStrategy { Trader = Trader, Portfolio = ...
|
|
|
Sep 14, 2012 - Подебажил Жук выползает потому, что в определении метода GetStrikeStep не учитывается ExpireDate И получается, что если в деревативах базового актива есть опционы разных серий, то сравниваются соответ...
|
|
|
Sep 7, 2012 - А само поле Strike? Поле strike у BaseAsset - 0. Но это и не опцион. Так что вроде логично. У опционов это поле соответствует страйку
|
|
|
Sep 6, 2012 - А само поле Strike? В BaseAsset проверить сейчас не могу, нет лицензии на этой машине (рабочая). Вечером проверю, отпишусь. Но все Strike самих опционов полученных через BaseAsset.GetCall и GetPut - е...
|