|
Mar 12, 2013 - RTSI - это индекс или все таки фьючерс? Если последнее, то стоит выгрузить из как тики, зайти на FTP РТС и так же посмотреть тики за тот день по фьючерсу. И затем скачать тики с Финама... Вообщем, тут...
|
|
|
Mar 11, 2013 - Выложили 4.1.9 Фичи: S#.Notify. Quik: поддержка айсберг заявок. SciChart: Свечки. Цвет контура, сглаживание. Индикаторы. Стиль отрисовки, сглаживание. Маркер цены. Перекрестие. Включение/выключение. З...
|
|
|
Mar 8, 2013 - hrenfx: Mikhail Sukhov: Один и тот же инструмент торгуется на разных площадках. Так что терминал БидАск на СМЕ вряд ли имеет быть место. Торговля на разных площадках по логике никак не должна влиять н...
|
|
|
Mar 8, 2013 - hrenfx: Судя по описанию, VolFix делает маркировку по uptick\downtick-методологии, ClusterDelta утверждают, что берут именно bid/ask-объемы. Очевидно, что в случае VolFix их данные не содержат никакой...
|
|
|
Mar 8, 2013 - От лица СтокШарп поздравляю всех девушек с профессиональным праздником. Желаю вам большой любви, азарта, интереса, достижений. Разбавляйте нашу мужскую компанию.
|
|
|
Mar 7, 2013 - Lester: Как вариант, отписать в том же топике, что проблему решили самостоятельно, и такое-то решение.
|
|
|
Mar 7, 2013 - pehas: Mikhail Sukhov: Или вы хотите расчет своей ИВ записать в поле Security? Да, в принципе, все что я хотел, уже реализовал. Единственное, чего не хватает в S# - это расчета теор цены опциона. Не п...
|
|
|
Mar 7, 2013 - ballbust: что соединение разорвано по причине неудачи проверки лицензии. Подпишитесь на ProcessDataError и получите детальное описание ошибки.
|
|
|
Mar 7, 2013 - pehas: Нет, тут речь шла о дополнительном поле HistoricalVolatility Расчитанную историческую волатильность будеете подставлять в модель БШ сторонней либы сслыку на которую я дал в самом начале, чтобы ...
|
|
|
Mar 6, 2013 - Ну и вставлю видос по теме (но я там не согласен с методикой расчета волатильности)
|
|