|
Dec 13, 2011 - library(rusquant) getSymbols("SBER", from=Sys.Date()-30, src="Finam", period="15min") getSymbols("SRZ1", from=Sys.Date()-30, src="Finam", period="15min") spread <- OpCl(SBER) - OpCl(SRZ1)*100 plot(spr...
|
|
|
Dec 12, 2011 - Кстати, высокая коинтеграция при низкой корреляции означает что спреды больше, а значит и профит mean reversion стратегий выше. следовательно сильно выше и риск. а в принципе, если взять и составить "...
|
|
|
Dec 12, 2011 - Для простого варианта статарба (парный трейдинг, расширенный до корзин) нужно найти "коинтегрированные ряды". Грубо говоря, коинтегрированность означает, что два ряда не обязательно все время ходят вм...
|
|
|
Dec 12, 2011 - Для простого варианта статарба (парный трейдинг, расширенный до корзин) нужно найти "коинтегрированные ряды". Грубо говоря, коинтегрированность означает, что два ряда не обязательно все время ходят вм...
|
|
|
Dec 12, 2011 - Бодрого дня, уважаемые коллеги и примкнувшие к ним товарищи. Ветка это есть продолжения краткой дискуссии про тематические парки и куртизанок, что была в скайпе. Предлагаю обсудить тему арбитража. Но ...
|
|
|
Nov 14, 2011 - Мы с Шуриком будем заниматься HFT и тут пригодится навык программирования на sql, я сейчас учусь. Ищу курсы по программированию =) SQL это программирование баз данных. Лента сделок, состояние стаканов...
|
|
|
Nov 6, 2011 - К сожалению не был на конференции, да и мыслями ниже 1-5М никогда не опускался. Намекните пожалуйста, форумы или блоги где можно вдохновится на тему hft, так как кроме межрыночного арбитража ничерта в...
|
|
|
Oct 31, 2011 - На конференции было интересное выступление Д.Белоусова, посвященное ХФТ. Легкую распольцованность и невнятность посыла оставим за бортом, но вот одна весчь меня всеж заинтересовала. Особенно она интер...
|
|
|
Oct 31, 2011 - Я тут видел видео ВОлфиксовкой презентации (три раза крещусь) но у них сделана интересная вещь (они молодцы что первые реализовали идею лежащую на поверхности) - это показывать разницу между бидами и ...
|
|
|
Oct 31, 2011 - + такие идеи: * weighted midpoint: ask*askvol - bid*bidvol, можно только для лучших цен, можно для некоторого пространства за ними * направленный объем за временное окно: сумма объемов бай-инициирован...
|
|