English
中文
Español
Deutsch
Português
日本語
Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance
Папир на английском онли http://www.ams.org/notices/201405/rnoti-p458.pdf
Советую прочитать его. Очень интересное наблюдение для тех, кто занимается рисерчем стратегий более-менее научно. О том, как математическая база (в более запущенном варианте - теория) подгоняется под торговую идею.
Комментарии (3)
Вход или Создать аккаунт, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Спасибо, занимательная статья.
Но как бы то ни было, научный подход(Поперианство)и математика как инструмент исследований, самые лучшие на данный момент в любых областях где есть хоть намёк на логику и причинно следственную связь, между частями структуры.
Естественно важно понимать, что математика и логика вообще, ни какая не истина в последней инстанции, инструмент не более.
Но и мозг тоже инструмент, это особенно не стоит забывать, как и его производная «личность», я это к тому что не стоит принижать значимость инструментов.😎
Очень интересно. В продолжение темы есть статья этих же авторов, в которой предлагается метод оценки вероятности того, что система подогнана http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2326253.
И вообще, на сайте одного из авторов (биография конечно впечатляет) http://www.quantresearch.info/ есть много интересного материала и ссылок.
Кстати, сейчас есть где-нибудь общение? В контакте одни материалы выложены, никакого общения, форум практически мёртв, раньше хоть вопросы учеников постоянно появлялись. Чаты остались?
Только в нем и идет общение http://stocksharp.com/forum/4390/Tiekhpoddierzhka-v-Skype--Khoroshiie-novosti/ Форум и контакт вообще не удобны для онлайн переписок. Это только для анонсов.