Русский
中文
Español
Deutsch
Português
日本語
Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance
Папир на английском онли http://www.ams.org/notices/201405/rnoti-p458.pdf
Советую прочитать его. Очень интересное наблюдение для тех, кто занимается рисерчем стратегий более-менее научно. О том, как математическая база (в более запущенном варианте - теория) подгоняется под торговую идею.
Comments (3)
Login or Create account, Log in or register to leave a comment
Спасибо, занимательная статья.
Но как бы то ни было, научный подход(Поперианство)и математика как инструмент исследований, самые лучшие на данный момент в любых областях где есть хоть намёк на логику и причинно следственную связь, между частями структуры.
Естественно важно понимать, что математика и логика вообще, ни какая не истина в последней инстанции, инструмент не более.
Но и мозг тоже инструмент, это особенно не стоит забывать, как и его производная «личность», я это к тому что не стоит принижать значимость инструментов.😎
Очень интересно. В продолжение темы есть статья этих же авторов, в которой предлагается метод оценки вероятности того, что система подогнана http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2326253.
И вообще, на сайте одного из авторов (биография конечно впечатляет) http://www.quantresearch.info/ есть много интересного материала и ссылок.
Кстати, сейчас есть где-нибудь общение? В контакте одни материалы выложены, никакого общения, форум практически мёртв, раньше хоть вопросы учеников постоянно появлялись. Чаты остались?
Только в нем и идет общение http://stocksharp.com/forum/4390/Tiekhpoddierzhka-v-Skype--Khoroshiie-novosti/ Форум и контакт вообще не удобны для онлайн переписок. Это только для анонсов.