Русский
Регистрация →
← Назад

Hunting high and low

vlad1024 vlad1024 · 1 мин чтения · 2 537 просмотров
Алготрейдинг Статьи

В статье мы предлагаем Вам ознакомиться с исследованием фондового рынка, которое, возможно, даст Вам зацепку в поисках своей стратегии.

Данные фьючерс РТС за 10-11 год (всего 477 точек), время в минутах (начиная с 10:00) дневного хая и лоя. (взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)

взаимная плотность, по x - время лоя, по y - время хая

Собственно, что мы видим: есть два типа дней. У одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой - в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20). Второй тип: наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени резко увеличивает вероятность, что вы поймаете стоп.

То же самое, но с разбивкой по дням недели:

Понедельник, Вторник

Среда, Четверг

Пятница

Комментарии (12)

Вход или Создать аккаунт, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Church
Church

Помню, я ваш тест воспроизводил. Картинка получалась похожая, правда без сглаживания плотность heatmap'а получалась более-менее равномерная, за исключением концентрации минимумов/максимумов на 10-00.

vlad1024
vlad1024 Автор

Church: Помню, я ваш тест воспроизводил. Картинка получалась похожая, правда без сглаживания плотность heatmap'а получалась более-менее равномерная, за исключением концентрации минимумов/максимумов на 10-00.

это не совсем сглаживание, а kernel density estimate, в предположении что плотность непрерывная она дает более точную оценку вероятности чем другие варианты, на простом scatter plot просто на глаз не заметны аномалии. А так да смещение на самом деле не очень большое, но оно есть.

Church
Church

vlad1024:

Church: Помню, я ваш тест воспроизводил. Картинка получалась похожая, правда без сглаживания плотность heatmap'а получалась более-менее равномерная, за исключением концентрации минимумов/максимумов на 10-00.

это не совсем сглаживание, а kernel density estimate, в предположении что плотность непрерывная она дает более точную оценку вероятности чем другие варианты, на простом scatter plot просто на глаз не заметны аномалии. А так да смещение на самом деле не очень большое, но оно есть. Я использовал gaussian kernel, sd=10 для 1 рисунка и 0 для 2-го, не знаю насколько оно соответствует специализированному методу.

valenock
valenock

а чем вы рисуете heatmap ? я в экселе делаю, но там довольно муторно получается

transdex
transdex

valenock: а чем вы рисуете heatmap ? я в экселе делаю, но там довольно муторно получается

http://addictedtor.free.fr/graphiques/RGraphGallery.php?graph=22

Можно одной строчкой:

filled.contour(volcano, color.palette = terrain.colors, asp = 1)

Здесь volcano - просто матрица из 87 строк и 61 колонки. (Topographic Information on Auckland's Maunga Whau Volcano)

Вывод:

dvoris
dvoris

Можно одной строчкой: а можно весь R-скрипт для примера?

transdex
transdex

Эта строчка и есть весь скрипт. (Матрица volcano включена в дистрибутив в качестве примера, ей можно пользоваться сразу после установки).

Первые две строчки вывода:

volcano [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [1,] 100 100 101 101 101 101 101 100 100 100 101 101 102 ....

PS. См. Examples:

http://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/graphics/html/filled.contour.html

gs
gs

Добрый день.

Ну и как эту "Идею" торговать ?

Статистику трейдов в студию, плиз.

transdex
transdex

gs: Добрый день.

Ну и как эту "Идею" торговать ?

Статистику трейдов в студию, плиз.

В том виде, в каком это изложено - это не идея, а прямое следствие закона арксинуса. Хаи и лои наиболее вероятны в начале и конце торговой сессии. Копать надо глубже...

PS. В приложении - как то же самое выглядит для классического броуновского движения.

dvoris
dvoris

И всё-таки. Потратил некоторое время, разбирался с R. Использую модуль rusquant. Получаем интрадей-данные для какого-либо инструмента с помощью getSymbols. С помощью каких манипуляций в R из этих данных можно получить таблицу вида: дата;времяхая;времялоу Или вы эти данные подготовили отдельно?

transdex
transdex

dvoris: С помощью каких манипуляций в R из этих данных можно получить таблицу вида: дата;времяхая;времялоу Или вы эти данные подготовили отдельно?

Примерно так:


#Get Symbols from Finam
#
library(rusquant)
getSymbols("SPFB.RTS", from=Sys.Date()-5, src="Finam", period="hour")
#
#Get time of high and low
#
y<-cbind(SPFB.RTS,.indexhour(SPFB.RTS))
TimeHigh<-apply.daily(y,function(x) x[which.max(x[,2]),6])
TimeLow<-apply.daily(y,function(x) x[which.min(x[,3]),6])
#
#  HL - Искомая таблица
#
HL<-cbind(TimeHigh,TimeLow)

PS. Отcутствие ошибок не гарантировано. PPS. Для начинающих в R данные лучше готовить отдельно.

dvoris
dvoris

Премного благодарен! Всё гениальное просто :) Догадывался, что будет просто (уже поняв мощь R) но самостоятельно+гугл до такого решения не дошёл.