Русский
Регистрация →
← Назад

Котирование

MenDel MenDel · 1 мин чтения · 799 просмотров
StockSharp

Если запускается котирование на покупку, то почему цена только повышается. Почему она не понижается? Допустим BestBid = 100 Мы ставим на 101 Потом со 100 заявку снимают. В этой ситуации мы должны убедиться что по 101 стоит только наша заявка, и переставить её на 100, а может и еще ниже. Актуально для неликвидных рынков.

Комментарии (3)

Вход или Создать аккаунт, Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

ra81
ra81

Возможно опять проблема в котировании. Вы бы версию озвучили, так легче будет гадать

MenDel
MenDel Автор

У меня 4.1.8, на сколько мне известно из техподдержки такой возможности просто нет в котировании. Вот решил спросить, Почему?

foRs
foRs

Судя по исходникам то такого нет.

По котированию ломаю голову)

MarketQuotingStrategy – данный алгоритм мониторит лучшую котировку (Security.BestBid для покупки или Security.BestAsk для продажи), выставляя свои заявки по этим же ценам, или чуть лучше, в зависимости от значения MarketQuotingStrategy.PriceOffset. Дополнительно, в MarketQuotingStrategy входит параметр MarketQuotingStrategy.PriceType, который контролирует положение передвижения заявки в спреде: MarketPriceTypes.Following – алгоритм смотрит лучшую котировку, MarketPriceTypes.Opposite – лучшую противоположную котировку и MarketPriceTypes.Middle – алгоритм будет ставить заявку в середину спреда. Данный параметр влияет на то, как скоро будет удовлетворена заявка.

В исходниках лучшая цена для MarketPriceTypes.Following берется так

var quote = FilteredQuotes.FirstOrDefault(); newPrice = quote != null ? quote.Price : 0; Вывел я quote.Price - оказалось что это край стакана, а не Security.BestBid для покупки или Security.BestAsk для продажи

Начиная котирование на покупку MarketQuotingStrategy(order, (Unit)100, (Unit)(-50)), я предполагал, что выставится заявка по цене (BestBid -50), далее если BestBid уходит от цены заявки более чем на 100 то заявка перевыставляется.