← Zurück

Котирование

MenDel 12 Februar 2013 · 1 Min. Lesezeit · 801 Aufrufe

StockSharp

Если запускается котирование на покупку, то почему цена только повышается. Почему она не понижается? Допустим BestBid = 100 Мы ставим на 101 Потом со 100 заявку снимают. В этой ситуации мы должны убедиться что по 101 стоит только наша заявка, и переставить её на 100, а может и еще ниже. Актуально для неликвидных рынков.

Kommentare (3)

Anmelden oder Konto erstellen, Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um einen Kommentar zu hinterlassen

ra81 12 Februar 2013

Возможно опять проблема в котировании. Вы бы версию озвучили, так легче будет гадать

MenDel Autor 12 Februar 2013

У меня 4.1.8, на сколько мне известно из техподдержки такой возможности просто нет в котировании. Вот решил спросить, Почему?

foRs 11 März 2013

Судя по исходникам то такого нет.

По котированию ломаю голову)

MarketQuotingStrategy – данный алгоритм мониторит лучшую котировку (Security.BestBid для покупки или Security.BestAsk для продажи), выставляя свои заявки по этим же ценам, или чуть лучше, в зависимости от значения MarketQuotingStrategy.PriceOffset. Дополнительно, в MarketQuotingStrategy входит параметр MarketQuotingStrategy.PriceType, который контролирует положение передвижения заявки в спреде: MarketPriceTypes.Following – алгоритм смотрит лучшую котировку, MarketPriceTypes.Opposite – лучшую противоположную котировку и MarketPriceTypes.Middle – алгоритм будет ставить заявку в середину спреда. Данный параметр влияет на то, как скоро будет удовлетворена заявка.

В исходниках лучшая цена для MarketPriceTypes.Following берется так

var quote = FilteredQuotes.FirstOrDefault(); newPrice = quote != null ? quote.Price : 0; Вывел я quote.Price - оказалось что это край стакана, а не Security.BestBid для покупки или Security.BestAsk для продажи

Начиная котирование на покупку MarketQuotingStrategy(order, (Unit)100, (Unit)(-50)), я предполагал, что выставится заявка по цене (BestBid -50), далее если BestBid уходит от цены заявки более чем на 100 то заявка перевыставляется.