Se amplían los controles de riesgo y las estadísticas de las estrategias

StockSharp ha ampliado sus subsistemas de gestión de riesgos y estadísticas. Las reglas de riesgo ahora pueden tener en cuenta el tamaño y el tiempo de mantenimiento de una posición, el precio y volumen de una orden, la frecuencia de las operaciones, las pérdidas y ganancias, el deslizamiento, las comisiones y los errores al registrar órdenes. Cuando se activa un límite, la acción configurada puede cancelar las órdenes activas, cerrar posiciones o detener el trading.

La suspensión del trading permanece activa hasta que se resuelva la infracción del límite. Durante ese tiempo, las nuevas órdenes y los cambios en órdenes existentes se rechazan antes de llegar al mercado. Cuando las reglas dejan de activarse, se levanta el bloqueo y el evento queda registrado en el log. Esto permite utilizar el subsistema de control de riesgos como una capa de protección independiente alrededor de un adaptador.

Se han añadido a las estadísticas de estrategias el beneficio bruto, la pérdida bruta y el porcentaje máximo de beneficio. Estas métricas complementan las de rentabilidad, drawdown, comisiones, Sharpe, Sortino, Calmar, Sterling, Recovery Factor, calidad de las operaciones y latencia de procesamiento de órdenes. Los informes y las fórmulas de la función objetivo del optimizador utilizan un registro común de estadísticas.