Спред WTI/Brent

Сделка ориентирована на ценовой дифференциал между нефтью WTI и Brent. При отклонении спреда от исторической нормы система рассчитывает на возврат к среднему, покупая один сорт и продавая другой.

Позиции перекатываются вместе с ближайшими фьючерсами и закрываются при схождении спреда.

Подробности

• Данные: цены ближайших фьючерсов WTI и Brent.
• Вход: покупка более дешёвого сорта и продажа более дорогого при спреде > порога.
• Выход: закрытие при возврате спреда к среднему или при ролловере.
• Инструменты: фьючерсы на нефть.
• Риск: долларовая нейтральность и стоп при расширении спреда.