Премия за риск волатильности

Стратегия продаёт опционы, извлекая премию за риск волатильности, предполагая, что подразумеваемая волатильность в среднем выше реализованной. Дельта‑хеджирование позволяет изолировать эту премию.

Короткие позиции управляются строгими правилами риска и регулярным пересчётом хеджа.

Подробности

• Данные: подразумеваемая и реализованная волатильность.
• Вход: продажа опционов вне денег при implied > realized.
• Выход: обратный выкуп к экспирации или при всплеске волатильности.
• Инструменты: опционы на индексы или FX.
• Риск: дельта‑хеджирование и стоп по vega.