Парный трейдинг страновых ETF

Стратегия парного трейдинга торгует двумя страновыми ETF на основе z-оценки их ценового отношения. Когда отношение выходит за порог, открывается длинная и короткая позиция в ожидании возврата спрэда к среднему.

Ценовое отношение отслеживается в скользящем окне; позиции закрываются, когда z-оценка достигает уровня выхода.

Детали

• Вселенная: ровно два страновых ETF.
• Сигнал: z-оценка отношения цен выше EntryZ.
• Выход: закрытие при возврате к ExitZ.
• Данные: дневные свечи, окно по умолчанию 60 дней.
• Контроль риска: сделка пропускается, если сумма меньше MinTradeUsd.