Моментум взаимных фондов

Стратегия ежеквартально переключается между набором взаимных фондов. В конце каждого квартала фонды сортируются по доходности за последние шесть месяцев. Капитал полностью переводится в лидирующий фонд на следующий квартал, позволяя следовать устойчивому импульсу в управляемых продуктах.

В каждый момент держится только один фонд. Используются дневные цены; ребалансировка происходит в первые три торговые дня января, апреля, июля и октября.

Детали

• Вселенная: список взаимных фондов.
• Сигнал: доходность за 126 дней.
• Ребалансировка: ежеквартально в начале квартала.
• Позиционирование: полностью в фонде с лучшей доходностью.
• Контроль риска: сделка пропускается, если сумма меньше MinTradeUsd.