Estratégia de Momentum de Fundos Mútuos

Esta estratégia rotaciona trimestralmente entre um conjunto de fundos mútuos. No final de cada trimestre, os fundos são classificados pelo desempenho dos últimos seis meses. O capital é alocado no fundo líder para o próximo trimestre, permitindo que investidores de longo prazo sigam o momentum persistente em produtos de gestão ativa.

Apenas um fundo é mantido de cada vez. São utilizados dados de preço diários e o rebalanceamento ocorre durante os primeiros três dias de negociação de janeiro, abril, julho e outubro.

Detalhes

• Universo: lista de fundos mútuos.
• Sinal: classificação pelo retorno total de 126 dias (seis meses).
• Rebalanceamento: trimestral nos primeiros dias de negociação do novo trimestre.
• Posicionamento: totalmente comprado no fundo de maior classificação.
• Controle de risco: ignorar negociação quando o valor da ordem estiver abaixo de MinTradeUsd.