Ставка против беты (C#)

Стратегия Betting Against Beta покупает активы с наименьшей бета и продаёт с наибольшей. Бета рассчитывается относительно эталона на скользящем окне, а портфель перебалансируется в первый торговый день каждого месяца.

• Условия входа: ранжирование универсума по бете; длинные позиции в самом низком дециле, короткие в самом высоком.

• Длинные/короткие позиции: обе стороны.

• Условия выхода: корректировка позиций при следующей ежемесячной перебалансировке.

• Стопы: явная логика стопов отсутствует.

• Значения по умолчанию:

• WindowDays = 252

• Deciles = 10

• CandleType = TimeSpan.FromDays(1).TimeFrame()

• MinTradeUsd = 100 [*]Фильтры:

• Категория: Факторная

• Направление: Оба

• Индикаторы: Статистические

• Стопы: Нет

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Дневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний