Ставка против беты

Стратегия Betting Against Beta покупает активы с наименьшей бета и продаёт с наибольшей. Бета рассчитывается относительно эталона на скользящем окне, а портфель перебалансируется в первый торговый день каждого месяца.

Подробности

• Условия входа: ранжирование универсума по бете; длинные позиции в самом низком дециле, короткие в самом высоком.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Условия выхода: корректировка позиций при следующей ежемесячной перебалансировке.
• Стопы: явная логика стопов отсутствует.
• Значения по умолчанию:
  • WindowDays = 252
  • Deciles = 10
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • MinTradeUsd = 100
• Фильтры:
  • Категория: Факторная
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Статистические
  • Стопы: Нет
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Дневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний