Ишимоку и подразумеваемая волатильность (C#)

Стратегия Ichimoku Implied Volatility построена на анализе подразумеваемой волатильности с использованием индикаторов Ишимоку. Сигналы формируются, когда индикаторы подтверждают смену тренда на внутридневных данных (15м). Такой подход подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров TenkanPeriod, KijunPeriod. Эти значения можно изменять для баланса риска и прибыли.

• Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.

• Длинные/короткие позиции: обе стороны.

• Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.

• Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.

• Значения по умолчанию:

• TenkanPeriod = 9

• KijunPeriod = 26

• SenkouSpanBPeriod = 52

• IVPeriod = 20

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Следование за трендом

• Направление: Оба

• Индикаторы: multiple indicators

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной (15m)

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний