Estratégia Ichimoku de Volatilidade Implícita

A estratégia Ichimoku Implied Volatility é construída em torno da volatilidade implícita do Ichimoku.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 109%. Funciona melhor no mercado de criptomoedas.

Os sinais são acionados quando seus indicadores confirmam mudanças de tendência em dados intradiários (15m). Isso torna o método adequado para traders ativos.

Os stops dependem de múltiplos de ATR e fatores como TenkanPeriod, KijunPeriod. Ajuste esses valores padrão para equilibrar risco e recompensa.

Detalhes

• Critérios de entrada: ver implementação para condições de indicadores.
• Comprado/Vendido: Ambos as direções.
• Critérios de saída: sinal oposto ou lógica de stop.
• Stops: Sim, usando cálculos baseados em indicadores.
• Valores padrão:
  • TenkanPeriod = 9
  • KijunPeriod = 26
  • SenkouSpanBPeriod = 52
  • IVPeriod = 20
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Seguidor de tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Múltiplos indicadores
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário (15m)
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio