Ишимоку и показатель Херста

Стратегия Ichimoku Hurst Exponent основана на индикаторе Ichimoku Kinko Hyo с фильтром по экспоненте Херста. Сигналы формируются, когда показатель Херста подтверждает смену тренда на внутридневных данных (15м). Такой подход подходит активным трейдерам. Стопы рассчитываются исходя из кратных ATR и параметров TenkanPeriod, KijunPeriod. Эти значения можно изменить для баланса риска и прибыли.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 64%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

Подробности

• Условия входа: см. реализацию для условий по индикаторам.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Условия выхода: обратный сигнал или логика стопов.
• Стопы: да, вычисляются на основе индикаторов.
• Значения по умолчанию:
  • TenkanPeriod = 9
  • KijunPeriod = 26
  • SenkouSpanBPeriod = 52
  • HurstPeriod = 100
  • HurstThreshold = 0.5m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Следование за трендом
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Hurst, Exponent
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной (15m)
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний