Парный трейдинг с учетом беты

Стратегия Beta Adjusted Pairs Trading использует коэффициент бета вместе с фильтрами волатильности. Вход в сделки происходит только при совпадении заданных условий.

Сигналы формируются, когда индикатор превышает порог, а волатильность отвечает установленным критериям. Позиции могут быть длинными или короткими и имеют встроенные стопы.

Стратегия ориентирована на трейдеров, ценящих контроль риска: выход осуществляется, как только индикатор возвращается к среднему или волатильность изменяется. Начальное значение Asset2 = (Security.

Детали

• Условия входа: Индикатор разворачивается в сторону среднего значения.
• Длинные/Короткие: Оба направления.
• Условия выхода: Индикатор возвращается к среднему.
• Стопы: Да.
• Значения по умолчанию:
  • Asset2 = (Security
  • Asset2Portfolio = (Portfolio
  • BetaAsset1 = 1.0m
  • BetaAsset2 = 1.0m
  • LookbackPeriod = 20
  • EntryThreshold = 2.0m
  • StopLoss = 2.0m
• Фильтры:
  • Категория: Средневозвратная
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Beta
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Краткосрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний